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Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen

Europäische Hochschulschriften

In der Literatur wird der Aktienkursverlauf häufig als Summe aus deterministischem Zins und stochastischem Prozeß modelliert. In dieser Arbeit wird diese Inkonsequenz überwunden und der Kursverlauf als eine Überlagerung von stochastischen Prozessen mit jeweils unterschiedlichen Autokorrelationsverläufen bzw. Memorycharakteristiken erklärt, nämlich mit Hilfe der aus der Chaostheorie bekannten fraktalen Brownschen Bewegungen. Anschließend werden zwei neue Konzepte zur quantitativen Erfassung der Autokorrelationen entwickelt: die Eigenwerte der Kovarianzmatrix und die Rotationswinkel mit denen sich die einzelnen Kursänderungsvektoren durch geeignete Drehoperationen ineinander überführen lassen. Diese beiden Konzepte werden auf britische Index-Futures angewandt und die Ergebnisse mit denen der fraktalen Bewegungen verglichen.
Aus dem Inhalt: Kursverläufe und ihre Auswertung - Modellieren von Kursverläufen aus Zufallsprozessen - Modellieren von Aktienkursen - Eulersche Drehbewegungen zur Erzeugung der Zeitreihenmatrix - Autokorrelationen und Eigenwerte - Bewertung von Optionen - Wertpapier-Futures.

Portrait

Der Autor: Michael Hafner, geboren 1967, studierte Physik an der Universität Frankfurt am Main (Diplom 1991) und Astronomie an der Universität Heidelberg (Promotion 1994). Das anschließende Studium der Wirtschaftswissenschaften schloß er 2004 mit der Promotion ab.

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Beschreibung

Produktdetails


Einband Taschenbuch
Seitenzahl 304
Erscheinungsdatum 18.02.2005
Serie Europäische Hochschulschriften 3124
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-631-53529-5
Verlag Lang
Maße (L/B/H) 208/146/20 mm
Gewicht 400
Abbildungen zahlreiche Abbildungen, Tabellen und Grafiken
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