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Moderne Finanzmathematik - Theorie und praktische Anwendung 01.

Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung

Das Lehrbuch gibt eine Einführung in typische Aufgabenstellungen der modernen Finanzmathematik. Dabei werden im einfachen zeitdiskreten Rahmen die wichtigsten finanzmathematischen Prinzipien (Arbitrage, Duplikation, Diversifikation) und Resultate (Fundamentalsätze der Optionsbewertung) vorgestellt, ohne dass bereits die Methoden der zeitstetigen Marktmodelle benötigt werden.
Aufbauend auf der zeitstetigen Modellierung von Finanzmärkten werden dann die Probleme der Optionsbewertung (insbesondere die Black-Scholes-Formel) und der Portfolio-Optimierung (Optimale Investmentstrategien) behandelt. Die benötigten mathematischen Werkzeuge (wie Brownsche Bewegung, Martingaltheorie, Itô-Kalkül, stochastische Steuerung) werden in selbständigen Exkursen bereitgestellt.
Direkte Beziehungen zur Anwendung in der Praxis der Finanzindustrie werden in einleitenden Abschnitten, durch die Vorstellung populärer Handels- und Garantiestrategien sowie zahlreicher numerischer Verfahren zur Bewertung exotischer Optionen hergestellt.
Das Buch eignet sich als Grundlage einer Vorlesung, die sich an einen Grundkurs in Stochastik anschließt. Es richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.
Portrait

Prof. Dr. Ralf Korn lehrt am Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Kaiserslautern. Seine Forschungsgebiete sind Finanzmathematik, Stochastische Steuerung, Monte Carlo Methoden und Risikomodellierung in weiteren Anwendungen.

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Beschreibung

Produktdetails


Einband Taschenbuch
Seitenzahl 323
Erscheinungsdatum 29.08.2014
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-658-04126-7
Reihe Studienbücher Wirtschaftsmathematik
Verlag Springer
Maße (L/B/H) 241/170/22 mm
Gewicht 589
Abbildungen 31 schwarzweisse Abbildungen
Auflage 2014
Buch (Taschenbuch)
29,99
inkl. gesetzl. MwSt.
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