Introduction to Quasi-Monte Carlo Integration and Applications

Inhaltsverzeichnis

Preface.- Notation.- 1 Introduction.- 2 Uniform Distribution Modulo One.- 3 QMC Integration in Reproducing Kernel Hilbert Spaces.- 4 Lattice Point Sets.- 5 (t, m, s)-nets and (t, s)-Sequences.- 6 A Short Discussion of the Discrepancy Bounds.- 7 Foundations of Financial Mathematics.- 8 Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Simulation.- Bibliography.- Index.

Introduction to Quasi-Monte Carlo Integration and Applications

Buch (Taschenbuch, Englisch)

59,99 €

inkl. gesetzl. MwSt.

Introduction to Quasi-Monte Carlo Integration and Applications

Ebenfalls verfügbar als:

Taschenbuch

Taschenbuch

ab 59,99 €
eBook

eBook

ab 69,54 €

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

02.10.2014

Verlag

Springer

Seitenzahl

195

Maße (L/B/H)

23,3/15,7/1,7 cm

Beschreibung

Rezension

“The book under review is based on a one-semester undergraduate course and suited for readers with a basic knowledge in linear algebra, finite fields, calculus and elementary probability theory. The authors give a concise and well-written introduction to multivariate integration by Quasi-Monte Carlo (QMC) techniques and applications to mathematical finance. … Every chapter contains interesting exercise problems and useful hints for further reading of related literature.” (Robert F. Tichy, Mathematical Reviews, June, 2015)

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

02.10.2014

Verlag

Springer

Seitenzahl

195

Maße (L/B/H)

23,3/15,7/1,7 cm

Gewicht

346 g

Auflage

2014

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-319-03424-9

Weitere Bände von Compact Textbooks in Mathematics

Unsere Kundinnen und Kunden meinen

0.0

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Erste Bewertung verfassen

Unsere Kundinnen und Kunden meinen

0.0

0 Bewertungen filtern

  • Introduction to Quasi-Monte Carlo Integration and Applications
  • Preface.- Notation.- 1 Introduction.- 2 Uniform Distribution Modulo One.- 3 QMC Integration in Reproducing Kernel Hilbert Spaces.- 4 Lattice Point Sets.- 5 (t, m, s)-nets and (t, s)-Sequences.- 6 A Short Discussion of the Discrepancy Bounds.- 7 Foundations of Financial Mathematics.- 8 Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Simulation.- Bibliography.- Index.