Warenkorb
 

Risk-Neutral Valuation

Pricing and Hedging of Financial Derivatives

Since its introduction in the early 1980s, the risk-neutral valuation principle has proved to be an important tool in the pricing and hedging of financial derivatives.

Following the success of the first edition of ‘Risk-Neutral Valuation’, the authors have thoroughly revised the entire book, taking into account recent developments in the field, and changes in their own thinking and teaching.

In particular, the chapters on Incomplete Markets and Interest Rate Theory have been updated and extended, there is a new chapter on the important and growing area of Credit Risk and, in recognition of the increasing popularity of Lévy finance, there is considerable new material on:

· Infinite divisibility and Lévy processes
· Lévy-based models in incomplete markets

Further material such as exercises, solutions to exercises and lecture slides are also available via the web to provide additional support for lecturers.
… weiterlesen
In den Warenkorb

Beschreibung

Produktdetails


Einband gebundene Ausgabe
Seitenzahl 438
Erscheinungsdatum 16.06.2004
Sprache Englisch
ISBN 978-1-85233-458-1
Reihe Springer Finance
Verlag Springer
Maße (L/B/H) 24,1/16,4/3,5 cm
Gewicht 821 g
Abbildungen 2 schwarzweisse Abbildungen, XVIII,
Auflage 2nd ed. 2004
Verkaufsrang 18.955
Buch (gebundene Ausgabe, Englisch)
65,99
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort lieferbar
Versandkostenfrei
In den Warenkorb
PAYBACK Punkte
Ihr Feedback zur Seite
Haben Sie alle relevanten Informationen erhalten?
Vielen Dank für Ihr Feedback!
Entschuldigung, beim Absenden Ihres Feedbacks ist ein Fehler passiert. Bitte versuchen Sie es erneut.

Kundenbewertungen

Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.