Die neue Basler Liquiditätsrisikoregulierung: Auswirkungen der LCR auf Banken, Geschäftsmodelle und die Stabilität des Finanzsystems

Bis zur Finanzkrise wurde das Thema Liquiditätsrisikomanagement sowohl von Banken als auch von Aufsehern stiefmütterlich behandelt. Liquidität stand stets im Schatten von Kapital. Man nahm an, dass die Liquidität der Solvenz folgt. Tatsächlich stand Liquidität nahezu unbegrenzt und jederzeit zur Verfügung. Banken waren in hohem Maße abhängig von kurzfristiger unbesicherter Refinanzierung. Im Vorfeld der Finanzkrise erhöhten viele Institute profitorientiert ihren Risikoappetit. Es wurden massive Fristeninkongruenzen in den Bilanzen aufgebaut. Die damit einhergehenden Liquiditätsrisikokosten wurden jedoch nicht angemessen eingepreist. Banken wälzten diese Kosten auf die Allgemeinheit ab – der Staat musste mit Steuergeld einspringen, um vermeintlich systemrelevante Institute, die „too-big-to-fail“ waren, zu retten. Die Finanzkrise hat gezeigt, wie global vernetzt Banken untereinander sind und wie hoch demzufolge die Ansteckungsgefahr in Stressphasen ist. Um zukünftig Krisen zu verhindern, kam also nur eine international koordinierte Regulierung in Frage. Im Rahmen von Basel III einigten sich Aufseher aus aller Welt daher auf die Einführung einer quantitativen Mindestliquiditätsquote. Diese neue Kennzahl soll sicherstellen, dass Banken im Stressfall zukünftig mindestens 30 Tage zahlungsfähig bleiben. Auf europäischer Ebene wurde die Harmonisierung des Bankenaufsichtsrechts mit dem Erlass der Capital Requirement Regulation vorangetrieben – die Liquidity Coverage Ratio (LCR) wird ab 2015 als bindender Mindeststandard gelten. Banken sind dann gezwungen, Zahlungsmittelzu- und -abflüsse in einen angemessenen Gleichklang zu bringen und ausreichende Liquiditätsreserven vorzuhalten.Das Buch ordnet die LCR vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise in den Kontext bestehender Liquiditätsrisikoregulierung ein. Es beschreibt die Umsetzung in europäisches Recht und gibt einen Ausblick auf potentielle Auswirkungen auf Banken, Realwirtschaft, Konsumenten und die Stabilität des Finanzsystems. Zwei Experteninterviews ergänzen die klassischen Quellen und bieten einen spannenden Blick hinter die Kulissen der globalen Finanzmarktregulierung.
Portrait
Philip Schlenker wurde 1984 in Bonn geboren. Nach seiner Berufsausbildung als Bankkaufmann entschied sich der Autor, seine fachlichen Qualifikationen im Bereich der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften durch ein Studium weiter auszubauen. Im Jahre 2011 absolvierte er mit sehr gutem Ergebnis zum Diplom-Wirtschaftsjuristen (FH) an der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Ende 2014 erlangte er mit Bestnote den akademischen Grad des Master of Arts im Bereich „Finance & Accounting“ an der FOM Hochschule für Oekonomie und Management in Bonn. Seit 2011 arbeitet der Autor bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistung (BaFin) und ist dort im Grundsatzreferat der Bankenaufsicht tätig. Im Rahmen seiner Arbeit beschäftigt sich Philip Schlenker schwerpunktmäßig mit der Liquidität von Kreditinstituten und ist unter anderem Mitglied in der Arbeitsgruppe der European Banking Authority (EBA), die die Auswirkungsstudie zur LCR erstellt hat.
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Beschreibung

Produktdetails


Einband Taschenbuch
Seitenzahl 110
Erscheinungsdatum Februar 2015
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-95485-258-1
Verlag Igel
Maße (L/B/H) 26,9/19,2/1 cm
Gewicht 285 g
Abbildungen mit 32 Abbildungen
Auflage 1. Erstauflage
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