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Die Formel von Black und Scholes

Eine finanzmathematische Analyse

Die Herausforderung des Handels mit Finanzinstrumenten besteht in deren objektivierter Bewertung. Das Modell von Black und Scholes ermöglichte es, den Wert von Finanzoptionen innerhalb des mathematischen Rahmens exakt zu bestimmen und trug zu einer Reform in der finanzmarkttheoretischen Forschung bei. Durch die Lösung einer partiellen Differentialgleichung, der Black-Scholes-Gleichung, die ausschließlich auf erfassbaren Parametern beruht und eine explizite Forderung nach einer Risikoprämie umgeht, gelang es den Wissenschaftlern, eine geschlossene Bewertungsformel für Call-Optionen herzuleiten. Aufgrund der Bedeutung dieser Erkenntnis für die gesamte Finanzwirtschaft wurde den Forschern Scholes und Merton im Jahr 1997 der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften verliehen. Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Modell von Black und Scholes mathematisch detailliert zu beschreiben und zu diskutieren sowie die Lösungsformel für Call- und Put-Optionen herzuleiten und zu analysieren.

Portrait

Christina Draeger schloss im Frühjahr 2014 das Mathematikstudium an der Universität Regensburg mit dem Bachelor of Science ab. Sie absolvierte Praktika in der Investmentberatung in London und im Bereich Marktanalysen in Madagaskar und ist derzeit am Lehrstuhl für Logistikmanagement der Universität St. Gallen beschäftigt.

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Beschreibung

Produktdetails


Einband Taschenbuch
Seitenzahl 64
Erscheinungsdatum 12.06.2015
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-639-84103-9
Verlag AV Akademikerverlag
Maße (L/B/H) 220/150/4 mm
Gewicht 116
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