Nutzen Sie unsere Filialabholung und erhalten Sie diesen Artikel versandkostenfrei in Ihrer Filiale!

Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen

Europäische Hochschulschriften (Reihe 05): Volks- und Betriebswirtschaft / Economics and Management 3124

In der Literatur wird der Aktienkursverlauf häufig als Summe aus deterministischem Zins und stochastischem Prozeß modelliert. In dieser Arbeit wird diese Inkonsequenz überwunden und der Kursverlauf als eine Überlagerung von stochastischen Prozessen mit jeweils unterschiedlichen Autokorrelationsverläufen bzw. Memorycharakteristiken erklärt, nämlich mit Hilfe der aus der Chaostheorie bekannten fraktalen Brownschen Bewegungen. Anschließend werden zwei neue Konzepte zur quantitativen Erfassung der Autokorrelationen entwickelt: die Eigenwerte der Kovarianzmatrix und die Rotationswinkel mit denen sich die einzelnen Kursänderungsvektoren durch geeignete Drehoperationen ineinander überführen lassen. Diese beiden Konzepte werden auf britische Index-Futures angewandt und die Ergebnisse mit denen der fraktalen Bewegungen verglichen.
Aus dem Inhalt: Kursverläufe und ihre Auswertung - Modellieren von Kursverläufen aus Zufallsprozessen - Modellieren von Aktienkursen - Eulersche Drehbewegungen zur Erzeugung der Zeitreihenmatrix - Autokorrelationen und Eigenwerte - Bewertung von Optionen - Wertpapier-Futures.

Portrait

Der Autor: Michael Hafner, geboren 1967, studierte Physik an der Universität Frankfurt am Main (Diplom 1991) und Astronomie an der Universität Heidelberg (Promotion 1994). Das anschließende Studium der Wirtschaftswissenschaften schloß er 2004 mit der Promotion ab.

… weiterlesen
In den Warenkorb
Filialabholung

Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails


Einband Taschenbuch
Seitenzahl 304
Erscheinungsdatum 18.02.2005
Serie Europäische Hochschulschriften (Reihe 05): Volks- und Betriebswirtschaft / Economics and Management 3124
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-631-53529-5
Verlag Lang
Maße (L/B/H) 208/146/20 mm
Gewicht 400
Abbildungen zahlreiche Abbildungen, Tabellen und Grafiken
Buch (Taschenbuch)
68,95
inkl. gesetzl. MwSt.
Sofort lieferbar
Versandkostenfrei
In den Warenkorb
Filialabholung

Versandkostenfrei

Andere Kunden interessierten sich auch für

  • 31246581
    Automatische Handelssysteme - Kurzer Trend oder die Zukunft auch in der privaten Geldanlage?
    von Sebastian Tumm
    Buch (Taschenbuch)
    15,99
  • 43617386
    Betriebswirtschaft für Führungskräfte
    von Roland Waibel
    Buch (gebundene Ausgabe)
    68,00
  • 66196726
    Buchführung 1 DATEV-Kontenrahmen 2017
    von Manfred Bornhofen
    Buch (Set mit diversen Artikeln)
    22,99
  • 45366279
    Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre
    von Günter Wöhe
    (1)
    Buch (gebundene Ausgabe)
    32,90
  • 3839154
    Der Weg zur finanziellen Freiheit
    von Bodo Schäfer
    (4)
    Buch (Taschenbuch)
    9,90
  • 54894437
    IAS/IFRS -Texte 2017/2018
    Buch (Set mit diversen Artikeln)
    26,90
  • 44339646
    Grundzüge der Volkswirtschaftslehre
    von Nicholas Gr. Mankiw
    Buch (gebundene Ausgabe)
    39,95
  • 45342258
    Aktuelle Volkswirtschaftslehre 2016/2017
    von Peter Eisenhut
    Buch (Taschenbuch)
    49,50
  • 44838237
    Reinventing Organizations visuell
    von Frederic Laloux
    Buch (Taschenbuch)
    24,90
  • 40146455
    Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler
    von Peter Hammond
    Buch (Set mit diversen Artikeln)
    54,95
  • 45273137
    Rechnungswesen für Dummies
    von Michael Griga
    Buch (Taschenbuch)
    26,99
  • 2987500
    Der reichste Mann von Babylon
    von George Samuel Clason
    (1)
    Buch (Taschenbuch)
    9,99
  • 47662238
    Du kannst alles, wenn du nur willst
    von Jean-Claude Biver
    Buch (Kunststoff-Einband)
    17,95
  • 39664059
    Der Flipchart-Coach
    von Axel Rachow
    (4)
    Buch (Set mit diversen Artikeln)
    29,90
  • 64190354
    Challenge Management
    von Wladimir Klitschko
    Buch (gebundene Ausgabe)
    24,95
  • 56064054
    Couragiert gegen den Strom
    von Sahra Wagenknecht
    Buch (Taschenbuch)
    18,00
  • 28926494
    Business Model Generation
    von Alexander Osterwalder
    (2)
    Buch (Taschenbuch)
    34,99
  • 43426638
    BWL kompakt für Dummies
    von Tobias Amely
    Buch (Taschenbuch)
    14,99
  • 43805697
    Strategisches Management
    von Gerry Johnson
    Buch (gebundene Ausgabe)
    49,95
  • 45272564
    BWL für Dummies
    von Tobias Amely
    Buch (Taschenbuch)
    24,99

Kundenbewertungen


Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.

Wird oft zusammen gekauft

Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen

Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen

von Michael Hafner

Buch (Taschenbuch)
68,95
+
=
Grundlagen ethischer Unternehmensverantwortung

Grundlagen ethischer Unternehmensverantwortung

von Mathias Schüz

Buch (Taschenbuch)
15,00
+
=

für

83,95

inkl. gesetzl. MwSt.

Alle kaufen

Weitere Bände von Europäische Hochschulschriften (Reihe 05): Volks- und Betriebswirtschaft / Economics and Management

  • Band 3078

    11269311
    Management des Kundendialogs per E-Mail
    von Harald Meissner
    75,95
  • Band 3079

    6639632
    Kundenzufriedenheit und Kundenloyalität
    von Philipp Siebrecht
    53,95
  • Band 3095

    11279560
    Bankenrechnungslegung nach IAS/IFRS – Gläubigerschutz durch Information?
    von Tobias Schönbeck
    102,95
  • Band 3099

    11282482
    Erfolgschancen der Geschäftsmodelle von Start-ups im E-Commerce
    von Thomas Kowallik
    75,95
  • Band 3101

    11285979
    Das Konzept der orthogonalen Projektion zur Bestimmung von Credibility-Schätzern in diskreter und kontinuierlicher Zeit
    von Michael Merz
    68,95
  • Band 3108

    11287142
    Bankaufsichtsrechtliche Eigenkapitalausstattung als wesentlicher Bestandteil der Eigenkapitalanalyse
    von Thomas Padberg
    75,95
  • Band 3110

    11284666
    Der Flächentarifvertrag als Kartellierungsinstrument
    von Uwe Pauly
    89,95
  • Band 3114

    11293546
    Bewertung von impliziten Optionen in Bausparverträgen
    von Frank Rietmann
    75,95
  • Band 3118

    11298869
    Die Rentensysteme in Polen und Ungarn
    von Angelika Bucerius
    96,95
  • Band 3123

    11295582
    Unternehmensbewertung mit Hilfe von DCF-Methoden und ausgewählten Realoptionsansätzen
    von Marijke Dück-Rath
    75,95
  • Band 3124

    11296770
    Klassifikation und Analyse finanzwirtschaftlicher Zeitreihen mit Hilfe von fraktalen Brownschen Bewegungen
    von Michael Hafner
    68,95
    Sie befinden sich hier
  • Band 3127

    10226082
    Rechtsformwechselnde Verschmelzungen von Kapital- und Personengesellschaften
    von Sven Eduard Arnolds
    75,95
  • Band 3130

    10174525
    Interkulturelle Kompetenz als Wettbewerbsfaktor international agierender Unternehmen
    von Oliver Stark
    39,95
  • Band 3136

    10174707
    Diskontinuierlicher Unternehmenswandel
    von Jürgen Deeg
    75,95
  • Band 3144

    10226091
    Eine ökonomische Analyse der gesetzlichen Unfallversicherung
    von Axel Busch
    96,95
  • Band 3146

    10376113
    Public Target Costing
    von Corinna Siems
    62,95
  • Band 3150

    10326782
    Interaktive Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen
    von Ki-Cheol Kim
    56,95
  • Band 3153

    10235772
    Rationales Herdenverhalten im Licht der Marktversagenstheorie
    von Eva Ackstaller
    75,95
  • Band 3155

    10361271
    Regionales Benchmarking für die mittelständische Wirtschaftsförderung
    von Stephan Schleef
    96,95
  • Band 3158

    10478648
    Erfolgsfaktoren in den frühen Phasen von industriellen Investitionsprojekten
    von Werner Seiferlein
    68,95
  • Band 3159

    11364569
    Die Grundrente – Szenario und quantitative Auswirkungen eines Systemwechsels
    von Lars Heibutzki
    62,95