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Numerische Verfahren der konvexen, nichtglatten Optimierung

Eine anwendungsorientierte Einführung

Konvexe Optimierungsprobleme mit einer nichtglatten Zielfunktion treten in vielen Anwendungen auf, beispielsweise im Zusammenhang mit Penalty-Verfahren für differenzierbare Optimierungsprobleme, mit der Lagrange-Relaxation bei kombinatorischen Optimierungsproblemen oder bei der Strukturoptimierung von Stabwerken. Die wichtigsten numerischen Verfahren zur Lösung solcher Optimierungsprobleme sind Subgradienten- und Bundle-Verfahren. Das Buch gibt eine kompakte Einführung in die Grundlagen dieser Verfahren, die den Leser in die Lage versetzt, einfache Versionen der Verfahren selbst zu implementieren.
Portrait
Prof. Dr. Walter Alt, Universität Jena
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Beschreibung

Produktdetails


Einband Taschenbuch
Seitenzahl 176
Erscheinungsdatum 28.10.2004
Sprache Deutsch
ISBN 978-3-519-00513-1
Verlag Teubner B.G. GmbH
Maße (L/B/H) 241/172/17 mm
Gewicht 364
Abbildungen mit Abbildungen 24 cm
Auflage 2004
Buch (Taschenbuch)
39,95
inkl. gesetzl. MwSt.
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