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Band 55

Chaos und Zufall am deutschen Aktienmarkt Eine Studie über nichtlineare Dynamiken, Volatilität und Effizienz

Aus der Reihe Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft

54,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.04.1996

Verlag

Physica

Seitenzahl

209

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,3 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0915-2

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.04.1996

Verlag

Physica

Seitenzahl

209

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,3 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0915-2

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1 Einleitung.- 2 Bedeutung und Inhalt der Chaostheorie.- 2.1 Chaos in der klassischen Finanzierungstheorie.- 2.2 Chaos in der empirischen Kapitalmarktforschung.- 3 Chaostheorie.- 3.1 Begriffserklärungen.- 3.1.1 Dynamische Systeme.- 3.1.2 Graphische Analyseverfahren.- 3.1.2.1 Graphische Analyse.- 3.1.2.2 Phasendiagramm und Poincaré-Abbildung.- 3.1.3 Chaotische Systeme.- 3.1.3.1 Topologische Definition.- 3.1.3.2 Li/Yorke-Theorem.- 3.1.3.3 Lyapunov Exponent.- 3.1.4 Die Korrelationsdimension.- 3.1.5 Attraktoren.- 3.2 Eigenschaften chaotischen Verhaltens.- 3.2.1 Die tent- und saw-tooth-map.- 3.2.2 Die logistische Gleichung.- 3.2.2.1 Eigenschaft I: Sensitivität.- 3.2.2.2 Eigenschaft II: Mixing.- 3.2.2.3 Eigenschaft III: Periodizität.- 3.3 Entstehung chaotischen Verhaltens.- 3.3.1 Stabilität dynamischer Systeme.- 3.3.2 Die logistische Gleichung.- 3.3.3 Stabilität der logistischen Gleichung.- 3.3.4 Periodizität der logistischen Gleichung.- 3.3.5 Chaos der logistischen Gleichung.- 3.4 Bedeutung der Chaostheorie im finanzwirtschaftlichen Kontext.- 4 Testverfahren.- 4.1 Graphische Verfahren.- 4.1.1 Der Grassberger/Proccacia-Graph.- 4.1.2 Recurrence Plot.- 4.1.3 Shuffle Diagnostic.- 4.1.4 Conditionals.- 4.1.5 Brock’s Residual Test.- 4.2 Statistische Verfahren — Die BDS-Statistik.- 4.3 Numerische Verfahren — Der Lyapunov Exponent.- 5 Test auf stochastische Strukturen.- 5.1 Das Datenmaterial.- 5.2 Random-Walk und Martingal.- 5.3 Datendiagnose.- 5.4 Lineare stochastische Abhängigkeit.- 5.5 Nichtlineare stochastische Abhängigkeit.- 5.6 Martingal und Effizienz.- 5.7 Stationarität.- 6 Test auf chaotische Strukturen.- 6.1 Schätzung der Korrelationsdimension.- 6.2 Schätzung des Lyapunov Exponenten.- 6.3 Darstellung der Testergebnisse.- 7 Zusammenfassung.- A Hausdorff-Dimension.- B Häufigkeitsverteilungen.- C AR-Spezifikationen.