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Band 41

Bewertung festverzinslicher Wertpapiere am deutschen Rentenmarkt

Aus der Reihe Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft

54,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

14.12.1992

Abbildungen

XII, mit 14 Abbildungen

Verlag

Physica

Seitenzahl

268

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,6 cm

Gewicht

479 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0656-4

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

14.12.1992

Abbildungen

XII, mit 14 Abbildungen

Verlag

Physica

Seitenzahl

268

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,6 cm

Gewicht

479 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0656-4

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1 Einleitung.- I Wertpapiere und Märkte.- 2 Festverzinsliche Wertpapiere.- 2.1 Formen.- 2.2 Risiken.- 2.3 Bewertung.- 3 Wertpapiermärkte.- 3.1 Effizienz.- 3.2 Struktur.- 3.3 Leistungsfähigkeit.- II Theorie der Bewertung.- 4 Bewertung unter Sicherheit.- 4.1 Individuen.- 4.1.1 Verhalten der Individuen.- 4.1.2 Konsum-Investitions-Entscheidung.- 4.2 Kapitalmarkt.- 4.2.1 Wertpapiere.- 4.2.2 Investoren.- 4.2.3 Kapitalmarkt.- 4.3 Investor und Kapitalmarkt.- 4.4 Mehrperiodenfall.- 4.4.1 Wertpapiere.- 4.4.2 Investoren.- 4.4.3 Kapitalmarkt.- 4.5 Kuponanleihen als Portfolios von Nullkuponanleihen.- 4.5.1 Nullkuponanleihen.- 4.5.2 Zins.- 4.5.3 Kuponanleihen.- 4.6 Kuponanleihen als Nullkuponanleihen.- 4.7 Kuponanleihen als Portfolios aus Annuität und Nullkuponanleihe.- 4.8 Zusammenfassung.- 5 Unvollkommener Kapitalmarkt.- 5.1 Homogene Besteuerung.- 5.1.1 Bewertung von besteuerten Nullkuponanleihen.- 5.1.2 Bewertung von besteuerten Kuponanleihen.- 5.2 Heterogene Besteuerung.- 5.2.1 Leerverkaufsbeschränkungen.- 5.2.2 Transaktionskosten.- 5.3 Zusammenfassung.- 6 Bewertung von Nullkuponanleihen.- 6.1 Einperiodenmodell unter Sicherheit.- 6.1.1 Investor.- 6.1.2 Reine Tauschwirtschaft.- 6.1.3 Zusammenfassung.- 6.1.4 Erweiterung zum Mehrperiodenmodell.- 6.2 Einperiodenmodell unter Unsicherheit.- 6.2.1 Zinsstrukturtheorien.- 6.2.2 Erfassung der Unsicherheit.- 6.2.3 Arbitrage Pricing Theory (APT).- 6.2.4 Capital Asset Pricing Model (CAPM).- 6.2.5 CAPM und Zinsänderungsrisiko.- 6.2.6 Empirische Untersuchungen.- 6.2.7 Zusammenfassung.- 7 Bewertung derivativer Wertpapiere.- 7.1 Bewertung von Nullkuponanleihen.- 7.2 Momentanzins und Marktpreis des Risikos.- 7.3 Konsistenz mit aktueller Zinsstruktur.- 7.4 Empirische Untersuchungen.- 7.5 Zusammenfassung.- III Empirie der Bewertung.- 8 Datenbasis.- 9 Liquidität.- 9.1 Liquiditätsmaße.- 9.2 Liquidität und Marktsegment.- 9.3 Liquidität im Zeitablauf.- 9.4 Zusammenfassung.- 10 Bewertung unter Sicherheit.- 10.1 Bisherige empirische Untersuchungen.- 10.1.1 Bestimmung der Zinsstruktur.- 10.1.2 Vergleich von Marktpreisen.- 10.2 Bestimmung der Preise von Nullkuponanleihen.- 10.3 Datenbasis.- 10.4 Güte des Modells.- 10.4.1 Bestimmtheitsmaß.- 10.4.2 Mittlerer quadratischer Fehler.- 10.5 Test des Bewertungsmodells.- 10.5.1 Testhypothesen.- 10.5.2 Fehlbewertungen.- 10.5.3 Diskontierungsfaktoren.- 10.5.4 Out-of-Sample-Test.- 10.5.5 Zusammenfassung.- 10.6 Zinsstruktur.- 10.7 Kuponanleihen als Nullkuponanleihen.- 10.7.1 Bestimmung der Preise von Nullkuponanleihen.- 10.7.2 Datenbasis.- 10.7.3 Güte des Modells.- 10.7.4 Test des Bewertungsmodells.- 10.7.5 Zusammenfassung.- 10.8 Kuponanleihen als Portfolios aus Annuität und Nullkuponanleihe.- 10.8.1 Bestimmung der Preise von Nullkuponanleihe und Annuität.- 10.8.2 Datenbasis.- 10.8.3 Güte des Modells.- 10.8.4 Test des Bewertungsmodells.- 10.8.5 Zusammenfassung.- 10.9 Vergleich geschätzter Diskontierungsfaktoren.- 10.10 Einfluß der Liquidität.- 10.10.1 Güte des Modells.- 10.10.2 Diskontierungsfaktoren.- 10.10.3 Zusammenfassung.- 11 Zusammenfassung.- IV Anhang.- A Datenbasis.- B Tests.- B.1 Kruskal/Wallis-Test.- B.2 Zeichentest.- C Residuen.- C.1 Kuponanleihen als Portfolios aus Nullkuponanleihen.- C.2 Kuponanleihen als Nullkuponanleihen.- C.3 Kuponanleihen als Portfolios aus Annuität und Nullkuponanleihe.