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Band 116

Die Optionsbewertung an der Deutschen Terminbörse Eine empirische Analyse

Aus der Reihe Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

54,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

28.07.1995

Verlag

Physica

Seitenzahl

174

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,1 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0870-4

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

28.07.1995

Verlag

Physica

Seitenzahl

174

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,1 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0870-4

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1. Einleitung.- 2. Der Wertpapieroptionshandel in der Bundesrepublik Deutschland.- 2.1 Der Begriff der Wertpapieroption.- 2.2 Mögliche Positionen bei Optionsgeschäften.- 2.3 Optionsstrategien.- 2.4 Der Optionshandel an der Deutschen Terminbörse (DTB).- 2.4.1 Probleme des klassischen Optionshandels.- 2.4.2 Der Aufbau der DTB.- 2.4.3 Die an der DTB gehandelten Optionen.- 2.4.4 Zusammenfassender Vergleich von klassischem Optionshandel und DTB.- 3. Die Bewertung von Aktienoptionen.- 3.1 Allgemeine Annahmen zur Entwicklung von Optionsbewertungsmodellen.- 3.2 Das Duplikationsprinzip.- 3.3 Aktienkursverlaufshypothesen.- 3.4 Das Binomialmodell.- 3.5 Das Modell von Black und Scholes.- 3.6 Der Einfluß der Schätzung der Volatilität auf die Modellpreise nach Black und Scholes.- 4. Hedge-Strategien.- 4.1 Das perfekte Hedge-Verhältnis.- 4.2 Mögliche Hedge-Strategien.- 4.3 Die statistische Verteilung der Hedge-Erträge.- 4.4 Probleme bei der empirischen Auswertung der Ergebnisse von Hedge-Strategien.- 5. Möglichkeiten der empirischen Überprüfung der Optionspreisbildung.- 5.1 Systematik der empirischen Prüfung.- 5.2 Die verwendeten statistischen Verfahren.- 5.2.1 Die Regressionsanalyse.- 5.2.2 Der Rangkorrelationskoeffizient nach Spearman.- 5.2.3 Die Zerlegung des Prognosefehlers nach Theil.- 5.2.4 Das Box-Jenkins-Verfahren.- 5.3 Möglichkeiten der Volatilitätsschätzung.- 5.4 Die Vorgehensweisen und Ergebnisse bisheriger Studien.- 5.5 Gütekriterien zur Beurteilung von Schätzfunktionen für die Volatilität.- 5.5.1 Die Beurteilung von Schätzfunktionen für die Volatilität als Prognoseinstrument für die zukünftige Volatilität.- 5.5.2 Die Beurteilung von Schätzfunktionen für die Volatilität durch die Güte der Anpassung der B/S-Modellwerte an die Marktpreise.- 5.5.3 Folgerungen für die empirische Untersuchung.- 6. Empirische Überprüfung der Optionspreisbildung an der Deutschen Terminbörse.- 6.1 Der betrachtete Teilmarkt der DTB.- 6.2 Die Überprüfung der Einhaltung von Wertuntergrenzen.- 6.3 Der Ausschluß von Beobachtungen.- 6.4 Der minimale quadratische Fehler pro Tag.- 6.5 Die Ergebnisse in Abhängigkeit von den verwendeten Schätzfunktionen für die Volatilität.- 6.5.1 Der Vergleich der Schätzergebnisse für die Volatilität.- 6.5.2 Die Verwendung der Volatilitätsschätzfunktionen zur Prognose der zukünftigen Volatilität.- 6.5.3 Die Verwendung der Volatilitätsschätzfunktionen zur Bestimmung von Modellwerten nach Black und Scholes.- 6.5.4 Die Verwendung der Volatilitätsschätzfunktionen zur Durchführung einer Absicherungs-Strategie.- 6.6 Zusammenfassung der empirischen Untersuchung.- 7. Zusammenfassung.