Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Spieler oder Spekulanten?
  • Produktbild: Spieler oder Spekulanten?
Band 129

Spieler oder Spekulanten? Eine spieltheoretische und experimentelle Studie menschlichen Entscheidungsverhaltens auf interdependenten Gütermärkten und Kapitalmärkten mit unvollständiger Information

Aus der Reihe Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

54,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

13.09.1996

Abbildungen

XIX, mit 33 Abbildungen 23,5 cm

Verlag

Physica

Seitenzahl

242

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,4 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0950-3

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

13.09.1996

Abbildungen

XIX, mit 33 Abbildungen 23,5 cm

Verlag

Physica

Seitenzahl

242

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,4 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0950-3

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Schenken Sie Ihren alten Schätzen ein zweites Leben: Einfach Barcode scannen, Versandetikett ausdrucken, Bücher verschicken und Thalia Geschenkkarte erhalten.

Jetzt verkaufen
Jetzt verkaufen

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

Weitere Artikel finden Sie in
  • Produktbild: Spieler oder Spekulanten?
  • Produktbild: Spieler oder Spekulanten?
  • 1 Einleitung und Überblick.- 1.1 Problemstellung.- 1.2 Kurze Modellskizze.- 1.3 Gang der Untersuchung.- 1.4 Eine Begriffsdefinition.- 2 Theoretische Grundlagen.- 2.1 Grundbegriffe der Spieltheorie.- 2.1.1 Abgrenzung von der Entscheidungstheorie.- 2.1.2 Kooperative und nicht-kooperative Theorie.- 2.1.3 Extensive und Normalform-Spiele.- 2.1.3.1 Definition und Darstellung extensiver Spiele.- 2.1.3.2 Strategien und ihr Erwartungsnutzen.- 2.1.3.3 Lösungskonzepte für extensive Spiele.- 2.1.3.4 Normalformspiele.- 2.2 Relevante Auszüge der Kapitalmarkttheorie.- 2.2.1 Kapitalmarkt und Kapitalgüter.- 2.2.2 Fundamentale Bewertung einzelner Kapitalgüter.- 2.2.2.1 Sichere Zahlungsströme.- 2.2.2.2 Übergang zu stochastischen Zahlungsströmen.- 2.2.3 Portfolio Selection.- 2.2.4 Effiziente Kapitalmärkte.- 2.2.4.1 Marktgleichgewicht und CAPM.- 2.2.4.2 Informationseffizienzhypothese.- 2.2.4.3 Fair Game, (Sub-)Martingal und Random Walk.- 2.2.5 Andere Ansätze.- 2.2.5.1 Noise Traders.- 2.2.5.2 Nichtlineare Dynamik.- 2.2.5.3 Technische Analyse.- 2.3 Experimentelle Wirtschaftsforschung.- 2.3.1 Theorie, Empirie und Experiment.- 2.3.2 Kurzer Abriß der experimentellen Wirtschaftsforschung.- 2.3.3 Experimentelle Methodik.- 3 Erkenntnisziele und verwandte Arbeiten.- 3.1 Empirische Untersuchungen.- 3.2 Experimentelle Untersuchungen.- 3.2.1 Frühe (Güter-)Marktexperimente.- 3.2.2 Neuere (Kapital-)Marktexperimente.- 3.3 Erkenntnisziele des vorliegenden Modells.- 4 Ein Modell zweier interdependenter Märkte.- 4.1 Die allgemeine Grundstruktur.- 4.2 Das Modell im Detail.- 4.2.1 Die Partialmärkte und ihre Agenten.- 4.2.1.1 Der Gütermarkt.- 4.2.1.2 Der Wertpapiermarkt.- 4.2.2 Auszahlungsstruktur und -modus.- 4.2.2.1 Konsumenten.- 4.2.2.2 Produzenten.- 4.2.2.3 Investoren.- 4.2.3 Informationsbedingungen.- 4.2.4 Preisbestimmung und Rationierungsmechanismen.- 4.2.5 Buchhaltung.- 5 Theoretische Analyse des Modells.- 5.1 Keine Marktüberschneidung.- 5.1.1 Formale Lösung des Falls vollständiger Information.- 5.1.1.1 Der Kapitalmarkt der Periode T.- 5.1.1.2 Der Gütermarkt der Periode T.- 5.1.1.3 Frühere Perioden: Rückwärtsinduktion.- 5.1.2 Verallgemeinerung auf den Fall unvollständiger Information.- 5.1.2.1 Der einzelne Gütermarkt.- 5.1.2.2 Das gesamte Spiel.- 5.2 Marktüberschneidungen.- 5.3 Analytische und numerische Berechnungen für implementierte Konfigurationen.- 5.3.1 Individuelle Angebotsfunktionen und Marktangebot.- 5.3.2 Individuelle Nachfragefunktionen und Marktnachfrage.- 5.3.3 Gleichgewichtspreis und -volumen.- 5.3.4 Konsumenten- und Produzentenrenten, Effizienz.- 5.3.5 Individualergebnisse.- 5.3.6 Zusammenfassender Überblick.- 6 Experimentelle Realisation.- 6.1 Vorgehensweise im Computerexperiment.- 6.2 Die eingesetzte Software.- 6.2.1 Das Konzept des M2M-Programmpakets.- 6.2.2 Kommunikationssteuerung.- 6.2.3 Allgemeine Programmeigenschaften.- 6.2.4 Das Steuerprogramm.- 6.2.4.1 Vor dem Start.- 6.2.4.2 Setup, Start und Bedienung.- 6.2.4.3 Ermittlung der Marktpreise und Zuteilungen.- 6.2.4.4 Der Persönlichkeits-Fragebogen 16-PA.- 6.2.5 Das Terminalprogramm.- 6.2.5.1 Kommunikationsfenster.- 6.2.5.2 Bedienungsfunktionen.- 6.2.5.3 Abrufbare Informationen.- 6.2.5.4 Die Online-Hilfefunktion.- 6.2.5.5 Die Abgabe von Geboten.- 6.2.6 Maßnahmen bei Programm-/Systemabsturz.- 6.2.7 Datensicherung und -auswertung.- 6.2.7.1 Sicherung der Experimentdaten.- 6.2.7.2 Auswertung der Experimentdaten.- 6.2.8 Zusammenfassung: Software.- 6.3 Details der konkreten Implementation.- 6.3.1 Institutionelle Regelungen.- 6.3.2 Informationsbedingungen.- 6.3.3 Design-Parameter.- 7 Erste experimentelle Resultate.- 7.1 Hypothesen.- 7.1.1 Hypothesen für den Gütermarkt.- 7.1.2 Hypothesen für den Kapitalmarkt.- 7.2 Erste Ergebnisse und Analysen.- 7.2.1 Der Gütermarkt.- 7.2.1.1 Preise und Volumen.- 7.2.1.2 Effizienz und Lernverhalten.- 7.2.2 Der Wertpapiermarkt.- 7.2.2.1 Rationalität der Preise.- 7.2.2.2 Lernverhalten.- 7.2.2.3 Insiderinformationen.- 7.2.2.4 Fragebogen-Effekte.- 7.2.2.5 Zusammenfassung.- 8 Fragestellungen künftiger Studien und Experimente.- 8.1 Auf Basis der vorliegenden Daten.- 8.2 Auf Basis der vorliegenden Software.- 8.3 Mittels Software- oder Modellerweiterungen.- 9 Diskussion, Zusammenfassung und Ausblick.- A Verwendete Funktionen und Parameter.- B Berechnungen mit Mathematica.- C Dokumentation der Formulare.- Danksagung.