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Zinsstrukturmodelle

Aus der Reihe Studies in Contemporary Economics

64,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.02.2000

Verlag

Physica

Seitenzahl

246

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2 cm

Gewicht

394 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-1269-5

Beschreibung

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.02.2000

Verlag

Physica

Seitenzahl

246

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2 cm

Gewicht

394 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-1269-5

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: GPSR Kontakt

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  • 1: Zinsstrukturmodelle In Stetiger Zeit.- 1. Binomialer Random Walk, Martingale-Wahrscheinlichkeit, Mean Reversion.- 2. Stochastische Berechnungsmethoden.- 3. Bewertung von Contingent Claims: Das Black Scholes Modell.- 4. Grundlagen der Zinsstrukturmodelle.- 5. Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Shortrate-Modelle.- 6. Zinsstrukturmodelle in stetiger Zeit - Forwardrate-Modelle.- 7. Weitere Zinsstrukturmodelle - Literaturüberblick.- 2: Implementation Von Einfaktormodellen.- 1. Das Ho Lee Modell.- 2. Das Heath Jarrow Morton Modell.- 3. Das Hull White Modell.- 4. Zusammenfassung.- 3: Implementation Von Zweifaktormodellen.- 1. Das Heath Jarrow Morton Zweifaktormodell.- 2. Das Hull White Zweifaktormodell.- 3. Aspekte der Computerimplementation.- 4. Zusammenfassung.- 4: Bond-Futures.- 1. Bond-Futures: Funktionsweise und Qualitätsoption.- 2. Bewertung von Bond-Futures in zeitdiskreten Zinsstrukturmodellen.- 3. Implizite Zinsstruktur-Parameter von Swaptions.- 4. Eine empirische Analyse deutscher Bond-Futures.- 5. Zusammenfassung.- 6. Anhang des vierten Kapitels.- Zusammenfassung.- Literatur.- Stichwortverzeichnis.- Symbolverzeichnis.- Abbildungen.- Tabellen.