Marktbasierte Zinsprognosen mit Regime-Switching-Modellen.
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- Deutsch ausgewählt
99,90 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
08.06.2000
Abbildungen
Tabellen, Abbildungen
Verlag
Duncker & HumblotSeitenzahl
273
Maße (L/B/H)
23,3/15,9/1,5 cm
Gewicht
375 g
Auflage
1
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-428-10239-6
Im ersten Hauptteil der Arbeit führt der Autor aus der Perspektive des anwendungsorientierten Zeitreihenanalytikers in die Regime-Switching-Technik ein. Im zweiten Hauptteil wird aus theoretischer Sicht gezeigt, daß die Prognose von Zinssätzen ökonomisch sinnvoll ist, wobei insbesondere das Potential für marktbasierte Zinsprognosen erkennbar wird. Im empirischen Hauptteil werden die untersuchten Zinszeitreihen schließlich als Regime-Switching-Prozesse modelliert. Dabei kommt eine Vielzahl der im Methodenteil dargestellten univariaten und multivariaten Modellspezifikationen zum Einsatz. Unmittelbar im Anschluß an die jeweilige Modellschätzung werden die Prognoseergebnisse dokumentiert. Insgesamt zeigen die empirischen Befunde, daß sich Regime-Switching-Modelle gut zur Vorhersage von Zinssätzen eignen und konventionellen Zeitreihenmodellen häufig überlegen sind.
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