Erklärung von "Mean Reversion" auf internationalen Aktienmärkten.
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- Deutsch ausgewählt
99,90 €
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Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
13.06.2002
Abbildungen
Tabellen, Abbildungen
Verlag
Duncker & HumblotSeitenzahl
372
Maße (L/B/H)
23,3/16,2/2,2 cm
Gewicht
500 g
Auflage
1
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-428-10788-9
Norbert Tolksdorf beabsichtigt zum einen, den theoretischen Bezugsrahmen für zeitvariable Überrenditen umfassend aufzudecken und einen Inferenzraum aufzustellen, der es erlaubt, Mean Reversion-Effekte im Spannungsfeld der Erwartungsnutzentheorie sowie in Ansätzen der Behavioral Finance auf internationalen Aktienmärkten zu modellieren. Zum anderen verfolgt der Autor das Ziel, Umfang und Typus von Mean Reversion unter Rückgriff auf ein breites ökonometrisches Instrumentarium zu quantifizieren sowie die Timing-Fähigkeit der aus dem spezifizierten Inferenzraum extrahierten Signale am Beispiel des DJGI World (Total Return Index) zu überprüfen und das Potential intertemporaler Arbitrage aufzudecken. Es werden Implikationen für das Asset Management und die Geldpolitik abgeleitet.
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