Dynamische Steuerung von Portfoliorisiken Diss. Univ. Erlangen-Nürnberg
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Sprache:Deutsch
59,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
27.03.2006
Verlag
Deutscher UniversitätsverlagSeitenzahl
251
Maße (L/B/H)
21/14,8/1,5 cm
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-8350-0241-8
Auf der Basis eines Aktienportfolios sowie eines Aktien-/Rentenportfolios analysiert Timo Reinschmidt den ökonomischen Mehrwert einer dynamischen Steuerung von Portfoliorisiken. Hierzu entwickelt er einen neuen vergangenheits- und zukunftsorientierten Varianz-Kovarianz-Schätzer, der neben weiteren, klassischen Schätzverfahren als Grundlage für die Portfoliobildung dient. Neben Tagesdaten werden auch Intraday-Daten zur Schätzung von Varianzen und Kovarianzen eingesetzt.
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