Produktbild: Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance

Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance

Aus der Reihe Wiley Finance Series

75,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

06.08.2007

Abbildungen

2nd ed. XXIV, w. Illustrationen 25 cm

Verlag

John Wiley & Sons Inc

Seitenzahl

695

Maße (L/B/H)

25,3/19,2/4,3 cm

Gewicht

1386 g

Auflage

2nd edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-470-31958-1

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

06.08.2007

Abbildungen

2nd ed. XXIV, w. Illustrationen 25 cm

Verlag

John Wiley & Sons Inc

Seitenzahl

695

Maße (L/B/H)

25,3/19,2/4,3 cm

Gewicht

1386 g

Auflage

2nd edition

Sprache

Englisch

ISBN

978-0-470-31958-1

Herstelleradresse

Libri GmbH
Europaallee 1
36244 Bad Hersfeld
DE

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  • Produktbild: Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
  • Preface.
     
    1 Products and Markets: Equities, Commodities, Exchange Rates, Forwards and Futures.
     
    2 Derivatives.
     
    3 The Binomial Model.
     
    4 The Random Behavior of Assets.
     
    5 Elementary Stochastic Calculus.
     
    6 The Black-Scholes Model.
     
    7 Partial Differential Equations.
     
    8 The Black-Scholes Formulæ and the 'Greeks'.
     
    9 Overview of Volatility Modeling.
     
    10 How to Delta Hedge.
     
    11 An Introduction to Exotic and Path-dependent Options.
     
    12 Multi-asset Options.
     
    13 Barrier Options.
     
    14 Fixed-income Products and Analysis: Yield, Duration and Convexity.
     
    15 Swaps.
     
    16 One-factor Interest Rate Modeling.
     
    17 Yield Curve Fitting.
     
    18 Interest Rate Derivatives.
     
    19 The Heath, Jarrow & Morton and Brace, Gatarek & Musiela Models.
     
    20 Investment Lessons from Blackjack and Gambling.
     
    21 Portfolio Management.
     
    22 Value at Risk.
     
    23 Credit Risk.
     
    24 RiskMetrics and CreditMetrics.
     
    25 CrashMetrics.
     
    26 Derivatives **** Ups.
     
    27 Overview of Numerical Methods.
     
    28 Finite-difference Methods for One-factor Models.
    29 Monte Carlo Simulation.
     
    30 Numerical Integration.
     
    A All the Math You Need. . . and No More (An Executive Summary).
     
    B Forecasting the Markets? A Small Digression.
     
    C A Trading Game.
     
    D Contents of CD accompanying Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, second edition.
     
    E What you get if (when) you upgrade to PWOQF2.
     
    Bibliography.
    Index.