Schaudeck, A: Nichtparametrische Schätzung von Risikomaßen
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- Deutsch ausgewählt
49,00 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
01.02.2009
Verlag
VDMSeitenzahl
116
Maße (L/B/H)
22/15/0,7 cm
Gewicht
170 g
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-639-12559-7
akzeptierte Risikomaßzahlen im Finanzmarktsektor. Bei
der Schätzung dieser Größen wird oft auf die
Normalverteilung zurückgegriffen. Wie bereits etliche
Studien belegen, entspricht dies jedoch nicht der
Praxis. Dieses Buch wählt mit der nichtparametrischen
Schätzung eine gänzlich andere Herangehensweise.
Zu Beginn wird beschrieben welche Voraussetzungen
erfüllt sein müssen, um die verteilungsfreien
Methoden anwenden zu können. Anschließend befasst
sich das Buch mit Schätzern sowie deren
Eigenschaften. Ebenso wird eine Möglichkeit zur
Bestimmung der Standardfehler der Schätzmethoden
aufgezeigt. Die Simulation mit gängigen Modellen
ermöglicht eine Überprüfung der theoretischen
Konzepte. Im letzten Teil werden verschiedenste
Methoden zur Schätzung von Value at Risk und Expected
Shortfall an empirischen Daten angewandt. Es erfolgen
sowohl parametrische, als auch semiparametrische und
nichtparametrische Schätzungen.
Der Inhalt dieses Buches ist für alle Fachbereiche,
in denen Risiken geschätzt werden müssen von
Bedeutung. Dies ist insbesondere im Bankensektor,
aber auch beispielsweise in der Versicherungsbranche
von großer Relevanz.
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