• Produktbild: Stochastische Grundlagen nachrichtentechnischer Signale
  • Produktbild: Stochastische Grundlagen nachrichtentechnischer Signale

Stochastische Grundlagen nachrichtentechnischer Signale

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

20.08.1991

Abbildungen

VIII, 169 S. 61 Abb.

Verlag

Springer Wien

Seitenzahl

169

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,1 cm

Gewicht

322 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-211-82303-3

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

20.08.1991

Abbildungen

VIII, 169 S. 61 Abb.

Verlag

Springer Wien

Seitenzahl

169

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,1 cm

Gewicht

322 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-211-82303-3

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Schenken Sie Ihren alten Schätzen ein zweites Leben und erhalten dafür eine Thalia Geschenkkarte.

Jetzt verkaufen
Jetzt verkaufen

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

  • Produktbild: Stochastische Grundlagen nachrichtentechnischer Signale
  • Produktbild: Stochastische Grundlagen nachrichtentechnischer Signale
  • 1. Signale.- 1.1 Signal und Information.- 1.2 Beispiele nachrichtentechnischer Signale.- 1.3 Systematische Einteilung der Signale.- 2. Zufall in der Nachrichtentechnik.- 2.1 Wahrscheinlichkeitssystem als mathematisches Modell.- 2.2 Bedingte Wahrscheinlichkeiten.- 2.3 Zusammengesetzte Experimente — der diskrete Übertragungskanal.- 2.4 Entscheidungsregeln des Empfängers.- 2.5 Entropie und Quellencodierung.- 2.6 Transinformation und Kanalkapazität.- 3. Zufallsvariablen.- 3.1 Verteilungsfunktion und Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion.- 3.2 Transformation von Zufallsvariablen.- 3.3 Bedingte Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion - optimale Entscheidungsgrenze.- 3.4 Erwartungswerte.- 3.5 Spezielle Verteilungen.- 4. Parameterschätzung.- 4.1 Schätzfunktionen und ihre Eigenschaften.- 4.2 Beispiele.- 4.3 Maximum-Likelihood-Schätzer.- 5. Stochastische Prozesse.- 5.1 Konzept und Beschreibung stochastischer Prozesse.- 5.2 Stationäre stochastische Prozesse.- 5.3 Leistungsdichtespektrum. Lineare zeitinvariante Systeme.- 5.4 Spezielle stochastische Prozesse.- 5.5 Markoff-Ketten.- 5.6 Zeitmittelwerte und Ergodizität.- 5.7 Rauschen.- 5.8 Pseudozufallsfolgen.- 5.9 Anwendungsbeispiel: der lineare Prädiktor.- 6. Ergänzende und Weiterführende Literatur.- 7. Sachverzeichnis.