1. Probleme der Erwartungsbildung und Informationsauswertung in makroökonomischen Modellen.- 1.1 Erwartungsbildung, Informationsauswertung und neuere ökonomische Theorie.- 1.2 Erwartungsbildungskonzepte in makroökonomischen Modellen.- 1.2.1 Autoregressive Erwartungsbildungshypothesen.- 1.2.2 Die Muthsche Hypothese rationaler Erwartungsbildung.- 1.2.3 Varianten der Hyothese rationaler Erwartungsbildung ..- 1.3 Probleme der makroökonomischen Modellierung rationaler Erwartungsbildung.- 2. Unverzerrte und fehlerminimierende Erwartungsbildung.- 2.1 Eigenschaften eines linearen Grundmodells.- 2.1.1 Informationsmenge, Erwartungsbildungsfunktion und Erwartungsfehler.- 2.1.2 Unverzerrtheit und minimales Erwartungsrisiko.- 2.1.3 Rationale Erwartungsbildung und rationale Erwartungslösung.- 2.1.4 Der mehrdimensionale Fall und allgemeinere Modellstrukturen.- 2.2 Unverzerrtheits- und Fehlerminimierungshypothese rationaler Erwartungsbildung.- 2.2.1 Unverzerrtheit und Fehlerminimierung.- 2.2.2 Multiplikative Unsicherheit und Parameterunsicherheit.- 2.2.3 Zur Äquivalenz von Unverzerrtheits- und Fehlerminimierungshvothese.- 2.3 Modelle mit mehrdimensionalem Erwartungsfehler.- 2.3.1 Problemstellung und Ergebnisse.- 2.3.2 Unverzerrte Erwartungsbildung.- 2.3.3 Analyse des Erwartungsrisikos.- 2.3.4 Lexikographische und gewichtete Fehlerminimierung ..- 2.4 Politikineffektivität und rationale Erwartungsbildung.- 2.4.1 Ein neuklassisches Grundmodell mit Politikineffektivität.- 2.4.2 Politikineffektivität, Linearität und Additivität.- 2.5 Beweise der Sätze 2.5, 2.6 und 2.8 bis 2.13.- 3. Zur Mikrofundierung rationaler Erwartungsbildung.- 3.1 Mikrofundierung und Aggregation.- 3.1.1 Mikroökonomisch optimale Erwartungsbildung.- 3.1.2 Repräsentatives Wirtschaftssubjekt und Aggregation.- 3.2 Mikroökonomisch optimale Erwartungsbildung in einem AngebotsNachfrage-Modell.- 3.2.1 Individuell optimales Angebot.- 3.2.2 Aggregiertes Angebot.- 3.2.3 Marktgleichgewicht und rationales Erwartungsgleichgewicht ..- 3.2.4 Interdenendente Erwartungsbildung.- 3.3 Schlußfolgerungen.- 4. Zur Theorie eines allgemeinen Erwartungsbildungsoperators.- 4.1 Eigenschaften eines allgemeinen Erwartungsbildungsoperators.- 4.1.1 Vier Forderungen an einen allgemeinen Erwartungsbildungsoperator.- 4.1.2 Eigenschaften des mathematischen Erwartungswertes und des Medians.- 4.1.3 Logarithmische Modellierung und Preisverhältnisse.- 4.2 Zur Axiomatisierung eines Erwartungsbildungsoperators.- 4.2.1 Zur Charakterisierung von Erwartungsbildungsoperatoren.- 4.2.2 Unmöglichkeitstheorem.- 4.3 Beweise der Sätze und Berechnungen zu den Beispielen.- 4.3.1 Beweise der Sätze 4.1 bis 4.6.- 4.3.2 Berechnungen zu den Beispielen 4.1 und 4.2.- 5. Risikoaversion und Erwartungsbildung.- 5.1 (µ,?)-Hypothesen und konsistente Erwartungsbildung.- 5.1.1 Spezielle (µ,a)-Hypothesen.- 5.1.2 (µ,?)-Konsistenz und ( t,?)-Gleichgewicht.- 5.2 (µ,?)-konsistente Erwartungsbildung in einem keynesianischen Grundmodell.- 5.3 (µ,?)-konsistente Erwartungsbildung in einem neuklassischen Grundmodell.- 5.4 Eigenschaften spezieller (µ,?)-Hypothesen.- 5.4.1 Zur Linearitätstreue und Additivität.- 5.4.2 Zur iterierten Erwartungsbildung.- 5.5 Beweise der Sätze 5.2 bis 5.5.- 6. Bayesianische Erwartungsadaption.- 6.1 Lernen und adaptive Erwartungsbildung.- 6.1.1 Das Schätzmodell der Erwartungsadaption ..- 6.1.2 Das Expertenmodell.- 6.2 Adaptives bayesianisches Erwartungslernen.- 6.2.1 Das 2-Hypothesen-Modell und das (m+1)-Hypothesen-Modell.- 6.2.2 Bayessche Hypothesenbewertung und sequentielle bayesianische Inferenz.- 6.2.3 Das Konzept des adaptiven bayesianischen Erwartungslernens.- 6.2.4 Adaptives bayesianisches Erwartungslernen in einem keynesianischen Grundmodell.- 6.2.5 Adaptives bayesianisches Erwartungslernen in einem neuklassischen Grundmodell.- 6.3 Eine Simulationsstudie zur Geschwindigkeit der Adaption rationaler Erwartungen.- 6.3.1 Grundstruktur des Simulationsprogramms.- 6.3.2 Anlage des Simulationsexperimentes.- 6.3.3 Simulationsergebnisse eines Einzelexperimentes.- 6.3.4 Simulationsergebnisse der Experimentserie.- Anhang A: Gleichungen für bedingte Erwartungswerte.- A.1 Allgemeine Gleichungen für bedingte Erwartungswerte.- A.2 Bedingte Erwartungswerte und stochastische Prozesse.- A.3 Bedingter Erwartungswert und lineare Regression.- A.4 Beispiele 1 bis 10.- Anhang B: Simulationsprogramm.- Anhang C: Bezeichnungen.
