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  • Produktbild: Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory
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Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory Diss.

Aus der Reihe Studies in Contemporary Economics

54,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

11.02.1994

Verlag

Physica

Seitenzahl

232

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,5 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0753-0

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

11.02.1994

Verlag

Physica

Seitenzahl

232

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,5 cm

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-7908-0753-0

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Produktbild: Wechselkurse, Unsicherheit und Long Memory
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  • 1 Einleitung.- 2 Short Memory-Prozesse in der Zeitreihenanalyse.- 2.1 Grundlagen der Zeitreihenanalyse.- 2.1.1 Grundlagen stochastischer Prozesse im Zeitbereich.- 2.1.2 Grundlagen stochastischer Prozesse im Frequenzbereich.- 2.2 Autoregressive Moving-Average-Modelle oder Modelle mit Short Memory.- 3 Theorie der Long Memory-Prozesse.- 3.1 Fraktional integrierte ARMA-Modelle oder Modelle mit Long Memory.- 3.1.1 Fraktional differenziertes Rauschen.- 3.1.2 Fraktional integrierte ARMA-Prozesse.- 3.1.3 Fraktionale Gaußprozesse.- 3.2 Prognosen mit ARFIMA-Modellen.- 3.2.1 Zwei exakte Prognosemethoden.- 3.2.2 Zwei approximative Prognosemethoden.- 3.3 Generierungsmethoden für ARFIMA-Prozesse.- 4 Schätzverfahren für Long Memory-Prozesse.- 4.1 Das Geweke/Porter-Hudak-Verfahren.- 4.2 Maximum-Likelihood-Verfahren.- 4.2.1 Die exakte Maximum-Likelihood-Methode im Zeitbereich.- 4.2.2 Zwei approximative Maximum-Likelihood-Methoden im Frequenzbereich: der Whittleschätzer und dessen Approximation.- 4.3 Eine alternative Methode zur Berechnung des Whittleschätzers.- 5 Eigenschaften von Long Memory-Schätzverfahren bei Vorliegen kurzer Zeitreihen.- 5.1 Eigenschaften von Long Memory-Schätzverfahren bei kurzen Zeitreihen und korrekter Modellspezifikation.- 5.1.1 Kriterien zur Beurteilung von Schätzverfahren.- 5.1.2 Schätzeigenschaften bei Vorliegen von fraktional differenziertem Rauschen.- 5.1.3 Schätzeigenschaften bei Vorliegen von ARFIMA (p,d,q)-Prozessen.- 5.2 Determinanten der Verzerrung des Intermediate/Long Memory- Parameters bei der Schätzung von ARFIMA-Modellen.- 5.2.1 Einfluß der a priori verfügbaren Information.- 5.2.2 Einfluß der Parameterspezifikation auf das Ausmaß der Verzerrungen.- 5.3 Identifikation von fraktional differenziertem Rauschen.- 5.3.1 Selektionskriterien.- 5.3.2 Aufbau der Monte-Carlo-Studie.- 5.3.3 Ergebnisse der einzelnen Monte-Carlo-Experimente.- 6 Wechselkurstheorie und Long Memory.- 6.1 Theoretische Wechselkursmodelle.- 6.2 Empirische Wechselkursmodelle.- 6.3 Effizienz, Spekulation und Long Memory.- 6.4 Übertragung von Long Memory aus dem Geldmarkt in einer Lucas-Welt.- 6.5 Long Memory und der Finanzmarktansatz.- 7 Wechselkurse und Long Memory — Empirische Ergebnisse.- 7.1 Verwendete Methoden und Daten.- 7.2 Vierteljährliche Wechselkursänderungen.- 7.3 Monatliche Wechselkursänderungen.- 7.4 Wöchentliche Wechselkursänderungen.- 7.5 Tägliche Wechselkursänderungen.- 7.6 Zusammenfassung und Beurteilung der empirischen Ergebnisse.- 8 Zusammenfassung der Ergebnisse.- Autorenindex.- Sachindex.