Inhaltsverzeichnis
Verwendung ungenauer PD-Schätzer im Baseler IRB-Ansatz; Reduktion der Eigenmittelanforderung; Winner's Curse infolge ungenauer PD-Schätzungen; Auswirkungen auf die Ergebnisse der Modellvalidierung; Anreize für Banken und Konsequenzen für die Aufsicht
Band 18
Ökonomische Auswirkungen von Schätzfehlern bei der bankinternen Bestimmung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten
Dissertation Universität Münster, 2000. Mit e. Geleitw. v. Andreas Pfingsten
Buch (Taschenbuch)
69,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Details
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
15.09.2009
Herausgeber
Andreas PfingstenVerlag
Betriebswirtschaftlicher Verlag GablerSeitenzahl
279
Irmhild Wrede untersucht, welche ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die internen Bonitätseinschätzungen zwar im Durchschnitt korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm beinhalten. Die Autorin zeigt, dass es für Kreditinstitute in gewissen Situationen durchaus von Vorteil sein kann, ungenaue Ratingverfahren zu verwenden. Hieraus leitet sie resultierende Anreize für Banken sowie Handlungskonsequenzen für die Bankenaufsicht ab.
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