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Produktbild: Performanceanalyse in der Praxis

Performanceanalyse in der Praxis Performancemaße, Attributionsanalyse, Global Investment Performance Standards

64,95 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

02.12.2009

Verlag

De Gruyter Mouton

Seitenzahl

544

Maße (L/B/H)

24,6/17,5/3,5 cm

Gewicht

1091 g

Auflage

3. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-486-59095-1

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Produktdetails

Einband

Gebundene Ausgabe

Erscheinungsdatum

02.12.2009

Verlag

De Gruyter Mouton

Seitenzahl

544

Maße (L/B/H)

24,6/17,5/3,5 cm

Gewicht

1091 g

Auflage

3. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-486-59095-1

Herstelleradresse

de Gruyter Oldenbourg
Genthiner Straße 13
10785 Berlin
DE

Email: productsafety@degruyterbrill.com

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  • Produktbild: Performanceanalyse in der Praxis
  • '1;Vorwort zur dritten Auflage;8
    2;Vorwort zur zweiten Auflage;9
    3;Aus dem Vorwort zur ersten Auflage;10
    4;Inhaltsverzeichnis;12
    5;1 Einordnung der Performanceanalyse in den Produktionsprozess der Vermögensverwaltung;18
    5.1;1.1 Anwendungsgebiete der Performanceanalyse;18
    5.2;1.2 Prozesskomponenten der Vermögensverwaltung und Überblick über wichtige Investmentstile;19
    6;2 Renditemaße;23
    6.1;2.1 Basisformel der Renditeberechnung;23
    6.2;2.2 Geometrische Verknüpfung und Skalierung von Renditen;25
    6.3;2.3 Interner Zinssatz;26
    6.4;2.4 Zeitgewichtete Rendite;30
    6.5;2.5 Vergleich zwischen der zeitgewichteten Rendite und dem internen Zinssatz;44
    6.6;2.6 Näherungsverfahren bei der Berechnung der zeitgewichteten Rendite;51
    6.7;2.7 Aktive Rendite;77
    6.8;2.8 Stetige Verzinsung;80
    6.9;Anhang zu Kapitel 2;88
    6.9.1;A Gleichheit zwischen der zeitgewichteten Rendite und dem internen Zinssatz;88
    6.9.2;B Zur Lösung der Polynomgleichungen, die bei der Ermittlung des in-ternen Zinssatzes auftreten;89
    6.9.3;C Zeitgewichtete Rendite und die BVI-Methode;92
    6.10;Übungen zu Kapitel 2;94
    7;3 Indizes und die Konstruktion von Benchmarks;98
    7.1;3.1 Grundbegriffe;98
    7.2;3.2 Aktienindizes;101
    7.3;3.3 Rentenindizes;116
    7.4;3.4 Geldmarktindizes;121
    7.5;3.5 Peergroup-Vergleiche und Fondsuniversen;123
    7.6;3.6 Benchmarks für Portfolios mit mehreren Anlagesegmenten;125
    7.7;Übungen zu Kapitel 3;129
    8;4 Attributionsanalyse bei Aktienportfolios gemäß dem Brinson-Ansatz;130
    8.1;4.1 Grundlagen einer Attributionsanalyse;130
    8.2;4.2 Attributionsanalyse gemäß dem Brinson-Ansatz im Einperiodenfall;141
    8.3;4.3 Attributionsanalyse gemäß dem Brinson-Ansatz im Mehrperiodenfall;181
    8.4;4.4 Attributionsanalyse in geometrischer Form;217
    8.5;4.5 Aufschlüsselung des internen Zinssatzes;225
    8.6;Anhang zu Kapitel 4;227
    8.6.1;A Brinson-Ansatz im Mehrperiodenfall unter Abspaltung der Wäh-rungskomponenten bei einem aktiven Währungsmanagement: Lö-sungsansatz 1;227
    8.6.2;B Brinson-Ansatz im Mehrperiodenfall unter Abspaltung der Wäh-rungskomponenten bei einem aktiven Währungsmanagement: Lö-sungsansatz 2;228
    8.6.3;C Beispiele;230
    8.7;Übungen zu Kapitel 4;235
    9;5 Attributionsanalyse bei Rentenportfolios;237
    9.1;5.1 Investmentprozesse bei Rentenportfolios;237
    9.2;5.2 Zinskurvenbasierte Attributionsanalyse mittels eines OAS-Bewertungsansatzes;249
    9.3;5.3 Einbeziehung von Verfahren zur Ermittlung der Zinsstruktur in die Attributionsanalyse;271
    9.4;5.4 Alternative Vorgehensweisen;279
    9.5;Übungen zu Kapitel 5;288
    10;6 Attributionsanalyse von Portfolios mit mehreren Assetklassen;289
    10.1;6.1 Grundlegende Betrachtungen;289
    10.2;6.2 Attributionsanalyse auf zwei Ebenen;290
    10.3;6.3 Attributionsanalyse auf drei Ebenen;303
    10.4;6.4 Implementierung in der Praxis;309
    10.5;Übungen zu Kapitel 6;310
    11;7 Attributionsanalyse mit Derivaten;312
    11.1;7.1 Einführung;312
    11.2;7.2 Attributionsanalyse mit einem derivategesteuerten Währungsmangement;312
    11.3;7.3 Behandlung von Futures und Forwards;326
    11.4;7.4 Berücksichtigung von Optionen;345
    11.5;7.5 Swaps;354
    11.6;Übungen zu Kapitel 7;355
    12;8 Global Investment Performance Standards (GIPS);356
    12.1;8.1 Hintergründe;356
    12.2;8.2 Bestimmung der Verwaltungseinheit;360
    12.3;8.3 Bildung von Composites;364
    12.4;8.4 Ermittlung der Compositerendite;379
    12.5;8.5 Weitere Offenlegungsvorschriften zur Compositestruktur und Musterpräsentationen;394
    12.6;Composite Aktien Deutsche Standardwerte;401
    12.7;Kumulierte Werte 1998 2007;401
    12.8;8.6 Pflege der Composites;402
    12.9;8.7 Unabhängige Prüfung der Einhaltung der Standards;402
    12.10;Übungen zu Kapitel 8;404
    13;9 Darstellung der Risiken des Investmentprozesses und Performancemaße;406
    13.1;9.1 Risiken des Investmentprozesses;406
    13.2;9.2 Messung des absoluten Risikos;408
    13.3;9.3 Messung des Abweichungsrisikos gegenüber einer Benchmark;449
    13.4;9.4 Performancemaße;466
    13.5;9.5 Messung der Homogenität der Managementl