Mathematik in der modernen Finanzwelt

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen zu Finanzmärkten und deren Modellierung – Grundlagen aus der

Stochastik – Konzepte zur Bewertung von Finanzinstrumenten und Derivaten –

das diskrete Mehrperiodenmodell – Bewertung in stetiger Zeit – Grundlagen aus

der Stochastischen Analysis – Bewertung unter Arbitragefreiheit – Anwendung des

Black-Scholes-Modells auf Derivate – Zinsprodukte und Zinsmodelle – Kreditderivate

– Messung von Risiken mit Portfoliomodellen – Markt- und Kreditrisikomodelle –

Aspekte des Risikomanagements – Rating-Verfahren – Stresstests

Mathematik in der modernen Finanzwelt

Derivate, Portfoliomodelle und Ratingverfahren

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Mathematik in der modernen Finanzwelt

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ab 17,98 €

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

25.11.2010

Verlag

Vieweg & Teubner

Seitenzahl

303

Maße (L/B/H)

24,3/17,2/1,7 cm

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

25.11.2010

Verlag

Vieweg & Teubner

Seitenzahl

303

Maße (L/B/H)

24,3/17,2/1,7 cm

Gewicht

594 g

Auflage

2011

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8348-0943-8

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    der Stochastischen Analysis – Bewertung unter Arbitragefreiheit – Anwendung des

    Black-Scholes-Modells auf Derivate – Zinsprodukte und Zinsmodelle – Kreditderivate

    – Messung von Risiken mit Portfoliomodellen – Markt- und Kreditrisikomodelle –

    Aspekte des Risikomanagements – Rating-Verfahren – Stresstests