Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität Diss. Mit e. Geleitw. v. Rainer Schöbel
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Sprache:Deutsch
54,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
26.01.2001
Abbildungen
XXVIII, mit 75 Abbildungen 21 cm
Verlag
Deutscher UniversitätsverlagSeitenzahl
251
Maße (L/B/H)
22,9/15,2/1,5 cm
Gewicht
410 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-8244-7204-8
Nach einer ausführlichen Bestandsaufnahme der empirischen Literatur zum Black/Scholes-Modell diskutiert Hartmut Nagel verschiedene Optionsbewertungsmodelle, bei denen die Volatilität als nicht konstante Zustandsvariable modelliert wird. Anschließend analysiert er den Ansatz von Heston ausführlich und zeigt, welche Vorteile er aus theoretischer Sicht gegenüber dem Black/Scholes-Modell bietet. Im Rahmen einer empirischen Untersuchung werden die dargestellten Modelle für den deutschen Kapitalmarkt überprüft.
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