Das Testen der Martingaleigenschaft
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- Deutsch ausgewählt
43,00 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
23.08.2010
Verlag
Josef Eul VerlagSeitenzahl
120
Maße (L/B/H)
21/14,8/0,9 cm
Gewicht
212 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-89936-956-4
Für diese stochastischen Prozesse werden sowohl im zeitdiskreten als auch im zeitstetigen Fall statistische Testverfahren hergeleitet, implementiert und auf Güte untersucht. Bei der Gestaltung des Textes wurde besonders darauf geachtet, die Methoden gut nachvollziehen und nachprogrammieren zu können, um sie für Externe zugänglich zu machen. Eine Anwendung dieser Testverfahren ist die Analyse zur Effizienz des deutschen Aktien- sowie des Devisenmarktes, welche in den meisten Fällen die Ineffizienz nicht nachweisen kann.
Das Buch wendet sich an alle theoretischen und empirischen Wirtschaftswissenschaftler, aber auch an Mathematiker, die mit Martingalen arbeiten. Die entwickelten Methoden können als Erweiterung der Toolbox für Anwender angesehen werden. Darüber hinaus ergänzt die empirische Studie die Literatur zur Hypothese der effizienten Märkte, in der Martingale bisher nicht betrachtet wurden.
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