Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
  • Produktbild: Advances in Finance and Stochastics
  • Produktbild: Advances in Finance and Stochastics

Advances in Finance and Stochastics Essays in Honour of Dieter Sondermann

51,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

04.12.2010

Herausgeber

Klaus Sandmann + weitere

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

312

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,9 cm

Gewicht

511 g

Auflage

Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2002

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-07792-0

Beschreibung

Rezension

From the reviews:



"This book marks the 65th birthday of Dieter Sondermann, the founding editor of the journal Finance and Stochastics. … There is a great variety of papers contained in this book and all at a high level. Certainly there is something for everyone interested in financial mathematics here, ranging from theoretical through to applied works and covering most of the branches in the field. … This is an excellent collection which I will enjoy making use of in the years to come." (Andrew Cairns, ASTIN Bulletin, Vol. 32 (2), 2002)

Portrait

Philipp J. Schönbucher is Assistant Professor for Risk Management in the Mathematics Department at ETH Zurich. He has been an active researcher in the areas of credit risk modelling and credit derivatives pricing for the past seven years. His contributions include models for the term structure of credit spreads and the dynamic copula-approach for portfolio credit risk. Through his activities in training and consulting on credit derivatives he has gained valuable insights into the usability, strengths and weaknesses of the different credit derivatives pricing models in a practical context.
Dr. Schönbucher holds a M.Sc. in mathematics from Oxford University, and diploma and a Ph.D in economics from Bonn University.

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

04.12.2010

Herausgeber

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

312

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,9 cm

Gewicht

511 g

Auflage

Softcover reprint of hardcover 1st ed. 2002

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-642-07792-0

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Schenken Sie Ihren alten Schätzen ein zweites Leben: Einfach Barcode scannen, Versandetikett ausdrucken, Bücher verschicken und Thalia Geschenkkarte erhalten.

Jetzt verkaufen
Jetzt verkaufen

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen

Informationen zu Bewertungen

Zur Abgabe einer Bewertung ist eine Anmeldung im Konto notwendig. Die Authentizität der Bewertungen wird von uns nicht überprüft. Wir behalten uns vor, Bewertungstexte, die unseren Richtlinien widersprechen, entsprechend zu kürzen oder zu löschen.

Die Bewertungen sind nach Format, Anzahl Sterne und Datum sortiert.

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung

Kundinnen und Kunden meinen

0 Bewertungen filtern
  • Produktbild: Advances in Finance and Stochastics
  • Produktbild: Advances in Finance and Stochastics
  • F. Delbaen: Coherent Risk Measures on General Probability Spaces.-
    H. Föllmer/A. Schied: Robust Preferences and Convex Measures of Risk.-
    P. Embrechts/S.Y. Novak: Long Head-Runs and Long Match Patterns.-
    J. Werner: Factor Pricing in Multidate Security Markets.-
    J.-C. Duan/S.R. Pliska: Option Pricing for Co-Integrated Assets.-
    D.B. Madan/F. Milne/R.J. Elliott: Incomplete Diversification and Asset Pricing.-
    Y.M. Kabanov/C. Stricker: Hedging of Contingent Claims under Transaction Costs.-
    R. Frey/P. Patie: Risk Management for Derivatives in Illiquid Markets: A Simulation Study.-
    L.-C.-G. Rogers/O. Zane: A Simple Model of Liquidity Effects.-
    R. Bhar/C. Chiarella/W. Runggaldier: Estimation in Models of the Instantaneous Short Term Interest Rate by Use of a Dynamic Bayesian Algorithm.-
    E. Schlögl: Arbitrage-Free Interpolation in Models of Market Observable Interest Rates.-
    J. A. Nielsen/K. Sandmann: The Fair Premium of an Equity-Linked Life and Pension Insurance.-
    M. Schweizer: On Bermudan Options.-
    L.A. Shepp/A.N. Shiryaev/A. Sulem: A Barrier Version of the Russian Option.-
    K. Schürger: Laplace Transforms and Suprema of Stochastic Processes.-
    G. Peskir/A.N. Shiryaev: Solving the Poisson Disorder Problem.