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Band 17

Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.02.1999

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

330

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/2 cm

Auflage

1999

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-0427-8

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

18.02.1999

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

330

Maße (L/B/H)

22,9/15,2/2 cm

Auflage

1999

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-0427-8

Herstelleradresse

Deutscher Universitätsvlg
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Empirische Untersuchung der Bewertungsergebnisse des Black-Scholes-Modells für DAX-Optionen bei Verwendung verschiedener Volatilitätsschätzer - Erweiterungen des Black-Scholes-Modells und alternative Modellansätze zur Erfassung nicht konstanter Volatilität - Risikomanagement von DAX-Optionen auf der Basis des Black-Scholes-Optionsbewertungsmodells - Verbesserungsmöglichkeiten des Risikomanagements von DAX-Optionen durch den Einsatz von Volatilitätsderivaten