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Optionsmarkt-Ansätze Bewertungsprobleme börsennotierter Optionen

Aus der Reihe DUV Wirtschaftswissenschaft

54,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1991

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

218

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,4 cm

Gewicht

344 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-0073-7

Beschreibung

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1991

Verlag

Deutscher Universitätsverlag

Seitenzahl

218

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,4 cm

Gewicht

344 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8244-0073-7

Herstelleradresse

Deutscher Universitätsvlg
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 0. Einleitung.- I. Einführung.- 1. Grundlagen und Grundbegriffe des börsenmäßigen Optionsgeschäfts.- 1. 1. Der Begriff der Option.- 1. 2. Der Optionsvertrag — Abgrenzung und rechtliche Einordnung in das börsenmäßige Optionsgeschäft.- 1. 3. Das börsenmäßige Optionsgeschäft als Form des Börsenterminhandels.- 1. 4. Die Charakterisierung von Optionen.- 1. 4. 1. Börsennotierte Kauf- und Verkaufsoptionen.- 1. 4. 2. Elementare Preisbeziehungen.- 2. Die ökonomische Bedeutung von Optionen.- 2. 1. Die Option als Anlageobjekt.- 2. 2. Gewinn- und Verlustprofile.- 2. 2. 1. Ungedeckte Positionen.- 2. 2. 1. 1. Aktie-Kaufposition.- 2. 2. 1. 2. Aktie-Leerverkaufsposition.- 2. 2. 1. 3. Kaufoption-Kaufposition.- 2. 2. 1. 4. Kaufoption-Verkaufsposition.- 2. 2. 1. 5. Verkaufsoption-Kaufposition.- 2. 2. 1. 6. Verkaufsoption-Verkaufsposition.- 2. 2. 2. Gedeckte Positionen.- 2. 2. 2. 1. Hedge Strategien.- 2. 2. 2. 2. Spread Positionen.- 2. 2. 2. 3. Kombinationen.- 3. Zusammenfassung.- II. Fundamentale Aspekte der Optionsbewertung.- 1. Determinanten zur Bestimmung des Optionswertes.- 1. 1. Direkte Determinanten.- 1. 2. Indirekte Determinanten.- 2. Allgemeine Arbitragebeziehungen von Kauf- und Verkaufsoptionen.- 2. 1. Arbitragerestriktionen für Kauf- und Verkaufsoptionen.- 2. 1. 1. Arbitragebeziehungen für Kaufoptionen.- 2. 1. 2. Arbitragebeziehungen für Verkaufsoptionen.- 2. 2. Arbitragebeziehungen zwischen dem Wert von Kauf- und Verkaufsoptionen (Put-Call-Parität).- 2. 2. 1. Put-Call-Parität europäischer Optionen.- 2. 2. 1. 1. Optionen ohne Dividendenberücksichtigung.- 2. 2. 1. 2. Optionen mit Dividendenberücksichtigung.- 2. 2. 1. 2. 1. Deterministische Dividendenzahlungen.- 2. 2. 1. 2. 2. Stochastische Dividendenzahlungen.- 2. 2. 2. Put-Call-Parität amerikanischer Optionen.- 2. 2. 2. 1. Optionen ohne Dividendenberücksichtigung.- 2. 2. 2. 2. Optionen mit Dividendenberücksichtigung.- 2. 2. 2. 2. 1. Deterministische Dividendenzahlungen.- 2. 2. 2. 2. 2. Stochastische Dividendenzahlungen.- 3. Zusammenfassung.- III. Optlonsbewertungsmodelle.- 1. Vorbemerkungen zur Optionsbewertungstheorie.- 2. Die grundlegende Idee.- 3. Das diskrete Optionsbewertungsmodell.- 3. 1. Bewertung von Kaufoptionen.- 3. 1. 1. Einperiodiges Modell.- 3. 1. 2. Zweiperiodiges Modell.- 3. 1. 3. Binomisches Optionsbewertungsmodell n-periodiger Restlaufzeit.- 3. 2. Bewertung europäischer Verkaufsoptionen.- 3. 3. Dividendenzahlungen und die Möglichkeit der vorzeitigen Ausübung.- 3. 3. 1. Kaufoptionen.- 3. 3. 2. Verkaufsoptionen.- 4. Das kontinuierliche Optionsbewertungsmodell nach Black/Scholes.- 4. 1. Darstellung des Modells.- 4. 2. Die Black/Scholes Bewertungsformel als kontinuierlicher Grenzfall der Binomialformel.- 4. 3. Der Optionswert bei Variation der Bestimmungsgrößen.- 4. 4. Anwendung der Black/Scholes Formel.- 4. 4. 1. Festlegung der Bestimmungsgrößen.- 4. 4. 2. Berechnung des Black/Scholes Optionswertes.- 4. 5. Erweiterung des Black/Scholes-Modells und Grenzen der Anwendungsmöglichkeit.- 4. 5. 1. Dividendenzahlungen und vorzeitige Ausübung.- 4. 5. 2. Steuern, Sicherheitsleistungen und Transaktionskosten.- 4. 5. 3. Zur Problematik des Zinses.- 4. 5. 4. Aktienkursverlauf und Volatilität.- 5. Zusammenfassung.- IV. Übertragung der Aktienoptionamodelle auf andere Bereich.- 1. Die Bewertung von Optionen auf Financial Futures.- 1. 1. Die Beziehung zwischen Optionen und Futures-Kontrakten.- 1. 2. Optionen auf Kassamarktinstrumente (Options an Actuals).- 1. 2. 1. Aktienindexoptionen.- 1. 2. 2. Anleihenoptionen.- 1. 2. 3. Devisenoptionen.- 1. 3. Optionen auf Terminkontrakte (Options an Futures).- 2. Anwendung der Optionspreistheorie auf die Beurteilung sonstiger Instrumente.- 3. Zusammenfassung.- V. Schlußbetrachtung.