Finanzmathematik

Inhaltsverzeichnis

Einführung in die Preistheorie.- Stochastische Grundlagen diskreter Märkte.- Preistheorie im n-Perioden-Modell.- Amerikanische Claims und optimales Stoppen.- Der Fundamentalsatz der Preistheorie.- Stochastische Grundlagen kontinuierlicher Märkte.- Der Wienerprozess.- Das Black-Scholes-Modell.- Das stochastische Integral.- Stochastische Integration und Lokalisation.- Quadratische Variation und die Itô-Formel.- Das Black-Scholes-Modell und stochastische Integration.- Märkte und stochastische Differentialgleichungen.- Anleihenmärkte und Zinsstrukturen.- Unvollständige Märkte und stochastische Volatilitäten.- Märkte mit Sprüngen.

Finanzmathematik

Die Bewertung von Derivaten

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Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

08.06.2012

Verlag

Vieweg & Teubner

Seitenzahl

337

Maße (L/B/H)

24/16,8/1,9 cm

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

08.06.2012

Verlag

Vieweg & Teubner

Seitenzahl

337

Maße (L/B/H)

24/16,8/1,9 cm

Gewicht

578 g

Auflage

3. überarbeitete und erweiterte Auflage 2012

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8348-1574-3

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