Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
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- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
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Sprache:Deutsch
34,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
17.07.2011
Abbildungen
XVI, mit 57 Abbildungen, schwarz-weiss Illustrationen
Verlag
Springer BerlinSeitenzahl
471
Maße (L/B/H)
23,5/15,5/2,7 cm
Gewicht
733 g
Auflage
2. vollst. überarbeitete und erweiterte Auflage 2011
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-642-20867-6
Im vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Neben der wahrscheinlichkeitstheoretischen Herleitung der Bewertungstheorie von Derivaten wird ein eleganter algebraischer, ökonomisch orientierter Zugang zu Ein- und Mehr-Perioden-Modellen vor- und dem Konzept der Erwartungswertbildung bezüglich eines Martingalmaßes gegenübergestellt.
Behandelte Themen sind unter anderem Ein- und Mehr-Perioden-Modelle, Portfoliotheorie, Capital Asset Pricing Model, Value at Risk, kohärente Risikomaße, Expected Shortfall, Binomialbaum-Verfahren für europäische und amerikanische Standard-Optionen, Berücksichtigung von Dividendenzahlungen, ausgewählte exotische Optionen, Black-Scholes-Modell.
Zu allen Bewertungsverfahren werden Algorithmen angegeben, die leicht implementiert werden können. Viele Beispiele und Aufgaben runden das Buch ab. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.
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