Management des Liquiditätsrisikos in Banken: Analyse und Beurteilung der Methoden zur Liquiditätsrisikomessung unter Berücksichtigung bankaufsichtlicher Richtlinien
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- Taschenbuch ausgewählt
- eBook
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Sprache:Deutsch
48,00 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
26.08.2011
Abbildungen
m. 74 Abb.
Verlag
Diplomica Verlag GmbHSeitenzahl
132
Maße (L/B/H)
27/19/0,9 cm
Gewicht
334 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-8428-6186-2
Die vorliegende Studie soll dem Leser ein Verständnis für das Management des Liquiditätsrisikos vermitteln. Es werden die Begrifflichkeiten Risiko, Liquidität und Liquiditätsrisiko erläutert. Ausgehend von den verschiedenen aufsichtsrechtlichen Regelungen wird zunächst das Kreditwesengesetzes (KWG) und die damit verbundene Liquiditätsverordnung (LiqV) vertieft. Es folgt die Betrachtung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk), die sich aus den international geltenden 'Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations' in deutsches Recht ableiten. Mit dem Entwurf der Neufassung der MaRisk reagierte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf die Finanzmarktkrise.
Der Hauptteil der Studie beschäftigt sich mit der Messung des Liquiditätsrisikos. Angefangen mit statischen Messverfahren, wie dem Standardverfahren der Liquiditätsverordnung zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit. Darüber hinaus werden die traditionellen Liquiditätsmessverfahren vorgestellt, wie der goldenen Bankregel, der Bodensatz-, der Shiftability- und der Maximalbelastungstheorie. Diese Verfahren bilden den Grundstein auf dem das moderne Liquiditätsrisikomanagement fußt.
Von fundamentaler Bedeutung für das langfristige Liquiditätsrisikomanagement sind die Liquiditätsablaufbilanzen (LAB), deren Ziel es ist, Liquiditätslücken zu erkennen, um für diese Liquiditätsreserven bereit zu halten. Im Gegensatz zum Standardverfahren können LAB, gerade im Bezug auf die Wahl der Laufzeitbandintervalle, individuell an die Bedürfnisse eines Unternehmens angepasst werden.
Als kurzfristige Verfahren der Liquiditätsrisikomessung und -steuerung werden des Weiteren die mathematisch-statistischen Ansätze des Liquidity-at-Risk (LaR) und Liquidity-Value-at-Risk (LVaR) vorgestellt.
Kreditinstitute müssen jederzeit und speziell in Krisenzeiten auf Liquiditätsengpässe vorbeireitet sein. Deshalb wird in der vorliegenden Studie abschließend noch das Thema Liquiditätsrisikosteuerung behandelt. Diese ermöglicht Finanzinstituten eine direkte Beeinflussung ihres Risikoprofils und darüber hinaus, die Eingliederung des Liquiditätsrisikos in die Gesamtbanksteuerung.
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