• Produktbild: Martingale in diskreter Zeit
  • Produktbild: Martingale in diskreter Zeit

Martingale in diskreter Zeit Theorie und Anwendungen

Aus der Reihe Masterclass

44,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

09.08.2012

Abbildungen

XIII, 452 S.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

452

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,6 cm

Gewicht

703 g

Auflage

2013

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-642-29960-5

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

09.08.2012

Abbildungen

XIII, 452 S.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

452

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/2,6 cm

Gewicht

703 g

Auflage

2013

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-642-29960-5

Herstelleradresse

Spektrum-Akademischer Vlg
Slevogtstraße 3-5
69126 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Ein neues Kapitel für Ihre Bücher

Schenken Sie Ihren alten Schätzen ein zweites Leben und erhalten dafür eine Thalia Geschenkkarte.

Jetzt verkaufen
Jetzt verkaufen

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

  • Produktbild: Martingale in diskreter Zeit
  • Produktbild: Martingale in diskreter Zeit
  • Martingale, h-Transformierte und quadratische Charakteristik.-Stoppzeiten und lokale Ungleichungen für Martingale.- Martingalkonvergenz und SLLN, CLT und LIL.- Markov-Prozesse, Martingale und optimales Stoppen.- Maßwechsel und optionale Zerlegung für universelle Supermartingale.- Optionspreistheorie.- Verzweigungsprozesse.- Invarianz, Austauschbarkeit und U-Statistiken.- Stochastische Approximation .- Unbedingte Martingalkonvergenz und unbedingte Basen.- A.1 Netze.- A.2 Lp-Räume und gleichgradige Integrierbarkeit.- A.3 Bedingte Erwartungswerte.- A.4 Bedingte Verteilungen.- A.5 Lebesgue-Zerlegung und Satz von Chung und Fuchs.