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Band 3

Devisenmärkte und Wechselkurse Eine theoretische und empirische Analyse

Aus der Reihe Studies in Contemporary Economics

69,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.06.1983

Abbildungen

VIII, mit Abbildung

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

312

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,8 cm

Gewicht

530 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-540-12615-7

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Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.06.1983

Abbildungen

VIII, mit Abbildung

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

312

Maße (L/B/H)

24,4/17/1,8 cm

Gewicht

530 g

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-540-12615-7

Herstelleradresse

Springer-Verlag GmbH
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 0. Einleitung.- 1. Die historische Entwicklung einiger ausgewählter Wechselkurse und deren Bestimmungsgründe..- 1.1 Die Entwicklung des Kassakurses für US-Dollar.- 1.2 Die Entwicklung des Kassakurses für Pfund Sterling.- 1.3 Die Entwicklung des Kassakurses für Schweizer Franken.- 1.4 Die Entwicklung des Kassakurses für Holl. Gulden.- 1.5 Zusammenfassende Beurteilung der Wechselkursentwicklung seit 1973.- 2. Die Theorie effizienter Märkte..- 2.1 Allgemeine Theorie effizienter Märkte.- 2.2 Martingale, Submartingale und Random Walks.- 2.2.1 Das Martingal- bzw. Random-Walk-Modell.- 2.2.2 Das Submartingal-, Supermartingal-und Random-Walk-Modell mit Trendparameter.- 2.3 Die Einbeziehung von Risikoüberlegungen.- 2.4 Effizienz-Hypothese unter Einbeziehung des Devisenterminmarktes.- 2.5 Der Einfluß von Informationskosten und heterogenen Informationen auf den Informationsgehalt der Preise.- 3. Der Einfluß von Interventionen der Zentralbanken und der Aktivitäten destabilisieren-der Spekulation auf die Dynamik der Wechselkurse und auf die Effizienz der Devisenmärkte..- 4. Das Verhalten der Wechselkurse ausgewählterWährungen..- 4.1 Empirische Untersuchung des Zeitreihenverhaltens der Wechselkursveränderungen.- 4.1.1 Überblick über bisherige Untersuchungen und Ergebnisse.- 4.1.2 Die Autokorrelationsanalyse.- 4.1.3 Spektralanalytische Untersuchung.- 4.1.4 Nicht-parametrische Verfahren zur Überprüfung der stochastischen Unabhängigkeit der Wechselkursveränderungen.- 4.2 Zur Frage der Verteilung der Wechselkursveränderungen.- 4.2.1 Häufigkeitsverteilungen der Wechselkursveränderungen.- 4.2.2 Erklärungsversuche für leptokurtischeVerteilungen.- 4.2.2.1 Die stabile Pareto-Verteilung.- 4.2.2.1.1 Definition und Eigenschaften.- 4.2.2.1.2 Empirische Überprüfung.- 4.2.2 Mischung von Verteilungen.- 5. Die Rolle von Zinsarbitrage und Spekulation bei der Bestimmung des Terminkurses..- 5.1 Die Modifikation des Zinsarbitragegleichgewichts bei Einbeziehung von Transaktionskosten.- 5.2 Die Moderne Theorie des Terminkurses.- 5.3 Spezifikation der Wechselkurserwartungen der Spekulanten.- 5.4 Empirische Untersuchung.- 5.5 Zusammenfassung und Interpretation derErgebnisse.- 6. Der Terminkurs als Prediktor für den künftigenKassakurs..- 6.1 Theoretische Begründungen für eine Verzerrung des Terminkurses.- 6.2 Überblick über bisherige Untersuchungen und Ergebnisse.- 6.3 Empirische Untersuchung.- 6.4 Zusammenfassung.- 7. Schlußfolgerungen..