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Band 254

Arbitrage Pricing of Contingent Claims

Aus der Reihe Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.10.1985

Abbildungen

VIII, 156 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

156

Maße (L/B/H)

24,4/17/1 cm

Gewicht

302 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1985

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-15973-5

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.10.1985

Abbildungen

VIII, 156 p.

Verlag

Springer Berlin

Seitenzahl

156

Maße (L/B/H)

24,4/17/1 cm

Gewicht

302 g

Auflage

Softcover reprint of the original 1st ed. 1985

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-540-15973-5

Herstelleradresse

Springer-Verlag KG
Sachsenplatz 4-6
1201 Wien
AT

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • 1 Introduction.- 2 The Valuation of Contingent Claims: A Survey.- 3 Existence of Consistent Price Systems.- 3.1 The basic model.- 3.2 Arbitrage and equivalent martingale measures.- 3.3 Examples.- 4 The Continuous-time Trading Model.- 4.1 Continuous-time self-financing trading strategies.- 4.2 A characterization of P*-attainable contingent claims.- 4.3 Classes of P*-attainable contingent claims for specific security price processes.- 4.4 The relationship between P*-attainable contingent claims and solutions of associated differencedifferential equations.- 4.5 Complete securities market models.- 4.6 Counterexamples.- 5 Extensions of the BLACK/SCHOLES Model.- 5.1 Determination of an equivalent martingale measure.- 5.2 The relationship between the original and the discounted model.- 5.3 Completeness and the determination of self-financing trading strategies in the case of a European call option.- 5.4 Completeness and the relaxation of assumptions.- 5.5 Incompleteness caused by variations of assumptions.- 6 From Preference-free to Preference-dependent Valuations of Contingent Claims: the Hedge Approach in Incomplete Models.- 7 Conclusion.- References.- A Appendix.- A 1 Notation.- A 2 Mathematical Tools.- A 2.1 Miscellany.- A 2.2 Measure theory.- A 2.3 Stochastic calculus.