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Identifikation zeitvarianter Regelsysteme

54,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1978

Verlag

Vieweg & Teubner

Seitenzahl

238

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,4 cm

Gewicht

382 g

Auflage

1978

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-528-03070-4

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1978

Verlag

Vieweg & Teubner

Seitenzahl

238

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,4 cm

Gewicht

382 g

Auflage

1978

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-528-03070-4

Herstelleradresse

Vieweg+Teubner Verlag
Abraham-Lincoln-Straße 46
65189 Wiesbaden
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Produktbild: Identifikation zeitvarianter Regelsysteme
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  • 1 Grundlagen zeitvarianter Systeme.- 1.1 Die Stellung zeitvarianter Systeme in der Regelungstechnik.- 1.2 Mathematische Modelle linearer zeitvarianter Systeme.- 1.2.1 Empirische Modelle zeitvarianter Systeme.- 1.2.1.1 Modelle im Zeitbereich.- 1.2.1.2 Modelle im Frequenzbereich.- 1.2.1.3 Gegenüberstellung der externen mathematischen Modelle.- 1.2.1.4 Zusammenfassung.- 1.2.2 Axiomatische Modelle zeitvarianter Systeme.- 1.2.2.1 Grundlagen der Zustandsraumdarstellung.- 1.2.2.2 Bestimmung der Zustandsgieichungen aus der Differentialgleichung.- 1.2.2.3 Lösung der Zusatzgleichungen.- 1.2.2.4 Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit.- 1.2.2.5 Transformation der Zustandsgieichungen und Äquivalenz.- 1.2.2.6 Reduzierbare Systeme.- 1.2.2.7 Ein illustratives Rechenbeispiel.- 1.2.2.8 Zusammenfassung.- 1.2.3 Modelle zeitvarianter zeitdiskreter Systeme.- 1.2.3.1 Empirische Modelle.- 1.2.3.2 Axiomatische Modelle.- 1.3 Lineare zeitvariante Systeme mit besonderen Eigenschaften.- 1.3.1 Systeme mit periodischen Parameteränderungen.- 1.3.2 Systeme mit separierbaren Systemfunktionen.- 1.4 Modelle nichtlinearer zeitvarianter Systeme.- 2 Zeitvariante stochastische Systeme.- 2.1 Grundlagen stochastischer Prozesse.- 2.1.1 Definition von stochastischen Prozessen.- 2.1.2 Grundzüge der Beschreibung instationärer stochastischer Prozesse.- 2.1.3 Besondere Eigenschaften stochastischer Prozesse.- 2.2 Spezielle stochastische Prozesse in der Regelungstechnik.- 2.2.1 Gaußprozesse.- 2.2.2 Markovprozesse.- 2.2.3 Gauß-Markov-Prozesse.- 2.2.4 Weiße Gaußprozesse (Weißes Rauschen).- 2.2.5 Wienerprozesse.- 2.3 Zeitvariante Systeme mit stochastischen Eingangssignalen und Parameteränderungen.- 2.3.1 Grundlagen stochastischer Differentialgleichungen.- 2.3.2 Modelle zeitvarianter Systeme mit stochastischen Eingangssignalen.- 2.3.2.1 Empirische Modelle.- 2.3.2.2 Axiomatische Modelle.- 2.3.2.3 Modelle zeitdiskreter stochastischer Systeme.- 2.3.2.4 Modelle nichtlinearer stochastischer Systeme.- 3 Identifikation zeitvarianter Systeme.- 3.1 Grundlagen der Systemidentifikation.- 3.1.1 Signalmodelle.- 3.1.2 Systemmodelle.- 3.1.3 Methoden der Systemidentifikation.- 3.2 Identifikation zeitvarianter Systeme.- 3.2.1 Bestimmung der Modellklassen.- 3.2.2 Bestimmung der Modellstruktur.- 3.2.3 Wahl eines geeigneten Identifikationsverfahrens.- 3.2.4 Parameterschätzverfahren für Zeitvariante Systeme.- 3.2.4.1 Modelle zur Schätzung zeitvarianter Systemparameter.- 3.2.4.2 Arten von Schätzverfahren.- 3.3 Arbeiten über die Identifikation zeitvarianter Systeme.- 3.3.1 Korrelationsverfahren.- 3.3.2 Modellabgleichverfahren.- 3.3.3 Optimierungsverfahren.- 3.3.4 Parameterschätzverfahren.- 3.3.4.1 Bayesschätzung.- 3.3.4.2 Modifizierte Parameterschätzverfahren zeitinvarianter Systeme.- 3.3.5 Parameterschätzung mittels Zustandsschätzverfahren (Filterverfahren).- 3.3.6 Verschiedene Identifikations-und Parameter-Schätzverfahren.- 3.3.7 Zusammenfassung.- 4 Ein Anwendunpbeispiel.- 4.1 Grundlagen des Identifikationsverfahrens.- 4.2 Untersuchte Übertragungsglieder.- 4.3 Versuchsergebnisse.- 4.4 Zusammenfassung.- 5 Zusammenfassung und Ausblick.- Literatur.- Sachwortverzeichnis.