Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
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- Deutsch ausgewählt
58,00 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
13.10.2012
Verlag
Josef Eul VerlagSeitenzahl
248
Maße (L/B/H)
21/14,8/1,7 cm
Gewicht
397 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-8441-0192-8
Zur Erfassung des Marktrisikos verschiedener Asset-Klassen und daraus konstruierter Portfolios werden in der vorliegenden Arbeit die charakteristischen univariaten sowie multivariaten Eigenschaften von Renditeverteilungen analysiert und modelliert. Das Ausmaß des Marktrisikos wird schließlich durch die Vorgabe geeigneter Risikomaße evaluiert.
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