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Produktbild: Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse
Band 174

Modellierung und Prognose der Zinsstruktur auf der Basis dynamischer Modelle der Nelson/Siegel-Klasse

Aus der Reihe Quantitative Ökonomie Band 174

59,00 €

inkl. MwSt, Versandkostenfrei

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

19.11.2012

Verlag

Josef Eul Verlag

Seitenzahl

278

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,9 cm

Gewicht

438 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8441-0203-1

Beschreibung

Details

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

19.11.2012

Verlag

Josef Eul Verlag

Seitenzahl

278

Maße (L/B/H)

21/14,8/1,9 cm

Gewicht

438 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-8441-0203-1

Herstelleradresse


Email: info@bod.de

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  • 1. Einleitung

    2. Die Modellierung der Zinsstrukturkurve

    2.1. Allgemeine Darstellung und Überblick

    2.2. Statische Faktormodelle der Zinsstrukturkurve

    2.3. Dynamische Faktormodelle der Zinsstrukturkurve

    2.4. Arbitragefreie Varianten der Faktormodelle

    3. Schätz- und Prognosemethoden

    3.1. Datengrundlage

    3.2. Parameterschätzung

    3.3. Projektion der Zinsstrukturkurve

    3.4. Beurteilung der Modellgüte

    4. In-Sample-Fit

    4.1. Untersuchungsdesign

    4.2. Ergebnisse des zweistufigen In-Sample-Fit

    4.3. Ergebnisse des einstufigen In-Sample-Fit

    4.4. Eigenschaften der Zeitreihen der geschätzten Faktoren

    4.5. Zusammenfassung der Ergebnisse des In-Sample-Fit

    5. Out-of-Sample-Forecast

    5.1. Untersuchungsdesign

    5.2. Ergebnisse des zweistufigen Out-of-Sample-Forecast

    5.3. Ergebnisse des einstufigen Out-of-Sample-Forecast der dynamischen Zinsmodelle

    5.4. Ergebnisse des einstufigen Out-of-Sample-Forecast der arbitragefreien Zinsmodelle

    5.5. Zusammenfassung der Ergebnisse des Out-of-Sample-Forecast

    6. Simulation der Zinsstrukturkurve

    6.1. Untersuchungsdesign

    6.2. Ausgangszeitpunkt: August 2010

    6.3. Ausgangszeitpunkt: August 2006

    6.4. Zusammenfassung der Ergebnisse der Simulation

    7. Wertentwicklung eines Bondportfolios

    7.1. Untersuchungsdesign

    7.2. Ausgangszeitpunkt: August 2010

    7.3. Ausgangszeitpunkt: August 2006

    7.4. Zusammenfassung der Ergebnisse

    8. Resümee