Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
25,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Paperback
Erscheinungsdatum
23.10.2012
Verlag
Cuvillier VerlagSeitenzahl
172
Maße (L/B/H)
21/14,8/1 cm
Gewicht
231 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-95404-254-8
Dieses Buch stellt eine fundamental andere Herangehensweise an die Bestimmung des Markt-Betas und die Parameterbestimmung für die Portfolio-Optimierung vor. Es wird gezeigt, wie Verteilungsinformationen aus Preisen gehandelter Optionen – welche zumindest teilweise die Erwartungen der Marktteilnehmer über die Entwicklung der den Optionen zugrunde liegenden Basiswerte widerspiegeln – extrahiert werden können. Dieser unmittelbar an den Erwartungen der Marktteilnehmer anknüpfende implizite Ansatz ist somit grundsätzlich zukunftsorientiert, was ein erhebliches Potenzial hinsichtlich der untersuchten Anwendungen verspricht. In einer umfangreichen empirischen Studie werden anschließend die vorgestellten mit den klassischen Ansätzen anhand von US-Blue-Chip Aktien verglichen, wodurch die vorherige Vermutung belegt werden kann.
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