Bewertung von Optionen auf unvollständigen Märkten
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Sprache:Deutsch
59,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
28.03.2002
Abbildungen
XI, 103 S. 9 Abb.
Verlag
Deutscher UniversitätsverlagSeitenzahl
103
Maße (L/B/H)
21/14,8/0,7 cm
Gewicht
162 g
Auflage
2002
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-8244-7588-9
Sven Husmann analysiert die Gleichgewichtspreise von Optionen im Rahmen des Capital Asset Pricing Model (CAPM) und des Time State Preference Model (TSPM). Er zeigt auf, wie und warum sich die aus den beiden Konzepten resultierenden Optionspreise voneinander unterscheiden, und erklärt typische empirische Beobachtungen wie den so genannten Volatility Smile. Der Autor erläutert, dass die Bewertung von Optionen auf Basis des CAPM die Ermittlung impliziter Betafaktoren aus den Marktpreisen gewöhnlicher Optionen ermöglicht.
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