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Produktbild: Die Optionspreisformel von Black und Scholes
Band 23

Die Optionspreisformel von Black und Scholes Anwendungsmöglichkeiten und Grenzen

Aus der Reihe Oikos Studien zur Ökonomie

54,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1988

Abbildungen

mit Abbildung

Verlag

Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler

Seitenzahl

91

Maße (L/B/H)

21/14,8/0,7 cm

Gewicht

153 g

Auflage

1988

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-409-14783-5

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

01.01.1988

Abbildungen

mit Abbildung

Verlag

Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler

Seitenzahl

91

Maße (L/B/H)

21/14,8/0,7 cm

Gewicht

153 g

Auflage

1988

Sprache

Deutsch

ISBN

978-3-409-14783-5

Herstelleradresse

Gabler, Betriebswirt.-Vlg
Abraham-Lincoln-Str. 46
65189 Wiesbaden
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Produktbild: Die Optionspreisformel von Black und Scholes
  • 1. Grundlagen der Aktienoption.- 1.1. Definition und Arten.- 1.2. Preisbildung.- 1.3. Bestimmungsgrößen des Optionspreises.- 1.3.1. Aktienkurs und Ausübungspreis.- 1.3.2. Volatilität der Aktie.- 1.3.3. Rest laufzeit der Option.- 1.3.4. Zins.- 1.3.5. Dividende.- 1.3.6. Zusammenfassung.- 2. Ansätze in der Optionspreistheorie vor Black und Scholes.- 2.1. Statistische Ansätze.- 2.1.1. Die Formel von Gigufere.- 2.1.1.1. Annahmen und Ergebnisse.- 2.1.1.2. Kritik.- 2.1.2. Das Modell von Shelton.- 2.1.2.1. Mode11 annahmen und Ergebnisse.- 2.1.2.2. Kritik.- 2.1.3. Das Modell von Kassouf.- 2.1.3.1. Mode 11 annahmen und Ergebnisse.- 2.1.3.2. Kritik.- 2.1.3.3. Anwendung des Modells bei Anlageentscheidungen.- 2.1.4. Abschließende Beurteilung der statistischen Modelle zur Optionspreisbewertung.- 2.2. Die Wahrscheinlichkeitsmodelle.- 2.2.1. Annahmen.- 2.2.1.1. Kapitalmarktgleichgewicht.- 2.2.1.2. Aktienkursverlaufshypothesen.- 2.2.2. Das Modell von Sprenkle.- 2.2.3. Das Modell von Samuelson.- 2.2.4. Das Modell von Boness.- 2.2.5. Abschließende Kritik an den Wahrscheinlichkeitsmodellen.- 3. Das vollständige Gleichgewichtsmodell von Black und Scholes.- 3.1. Grundidee und Voraussetzungen.- 3.2. Eingrenzung des Optionspreises.- 3.3. Bestimmungsgrö&en des Optionspreises im Black-Scholes- Modell.- 3.4. Konstruktion des risikolosen Arbitrageportfolios...- 3.5. Darstellung des Gegendeckungsportfolios nach Black und Scholes.- 3.6. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierliche Lösung des Optionspreises.- 3.6.1. Darstellung der Formel.- 3.6.2. Beispielrechnung.- 3.7. Der diskrete Ansatz zur Lösung des Optionspreises.- 3.7.1. Das Zwei-Zeitpunkt-Zwei-Zustandsmodell.- 3.7.1.1. Herleitung und Darstellung.- 3.7.1.2. Beispielrechnung.- 3.7.2. Die binomiale Optionspreisformel.- 3.7.2.1. Herleitung und Darstellung.- 3.7.2.2. Beispielrechnung.- 3.8. Die Formel von Black und Scholes als kontinuierlicher Grenzfall der Binomialformel.- 3.8.1. Vergleich der Formeln.- 3.8.2. Konvergenztest der Binomialformel.- 3.9. Sensitivitätsanalyse für das Modell von Black und Scholes.- 3.9.1. Optionspreis bei variierendem Aktienkurs.- 3.9.2. Optionspreis bei variierendem Ausübungspreis.- 3.9.3. Optionspreis bei variierendem Zins.- 3.9.4. Optionspreis bei variierender Volatilität.- 3.9.5. Optionspreis bei variierender Laufzeit.- 3.9.6. Fazit.- 3.10. Schlußfolgerungen.- 4. Die Anwendung der Black-Scholes-Formel.- 4.1. Anwendung der Formel an Beispielen aus der Praxis.- 4.1.1. Anwendung der Formel bei Optionsscheinen.- 4.1.1.1. Daten.- 4.1.1.2. Vergleich der Aktienkurse mit den Options scheinkursen.- 4.1.1.3. Berechnung der Volatilität.- 4.1.1.4. Vergleich der theoretischen mit den tatsächlichen Optionsscheinkursen.- 4.1.2. Anwendung der Formel bei Optionen.- 4.1.2.1. Daten.- 4.1.2.2. Berechnung des Callpreises mit der histori¬schen Volatilität.- 4.1.2.3. Berechnung des Callpreises mit der implizier¬ten Volatilität.- 4.1.3. Fazit.- 4.2. Grenzen der Anwendungsmöglichkeit der Black-Scholes-Formel.- 4.2.1. Fehlende Berücksichtigung der Dividenden.- 4.2.2. Fehlende Berücksichtigung der Transaktionkosten.- 4.2.3. Kritik an der Aktienkursverlaufshypothese.- 4.2.4. Die Problematik des Zinses und der Volatilität.- 4.2.5. Weitere Kritikpunkte.- 4.3. Beobachtungen in der Praxis.- 4.4. Schlußfolgerungen.- 5. Schlußbetrachtung.- I. BASIC-Programm für die Black-Scholes-Formel.- II. Nomogramme zur Bestimmung des Optionspreises.- III. BASIC-Programm für das Binomialmodell.- IV. Aktien- und Optionsscheinkurse Bank Leu.- V. Varianzberechnung für Bank Leu-Aktien.- VI. Aktienkurse IBM.- VII. Literaturverzeichnis.- VIII. Abbi1dungsverzeichnis.- IX. Tabellenverzeichnis.- X. Verzeichnis der Gesprächspartner.- XI. Glossar.