Besprechung des Artikels: 'Ökonometrische Verfahren zur Modellierung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten'
-
- Taschenbuch
- eBook ausgewählt
-
Form:Einzelkauf Download
-
Sprache:Deutsch
15,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
ePUB
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Ja
Erscheinungsdatum
25.03.2008
Verlag
GRINSeitenzahl
20 (Printausgabe)
Dateigröße
445 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783638027250
Studienarbeit aus dem Jahr 2006 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,0, Karl-Franzens-Universität Graz (Banken und Finanzierung), Sprache: Deutsch, Abstract: Hinsichtlich der steigenden Anforderungen an das Risikomanagement von Banken der letzten Jahre, wird die Quantifizierung einzelner Risikobereiche immer bedeutender. Einerseits ist es den Banken seit Basel II möglich, risikoadäquate Eigenkapitalunterlegungen anhand interner Bonitätseinstufungen festzulegen, auf der anderen Seite sind aber auch die Aufsichtsbehörden an einer auf Einzel-Risikobereiche konzentrierten Aufsicht interessiert. Vor allem das Kreditrisiko der Banken gehört zu den wesentlichen Faktoren für die Abschätzung der Ausfallswahrscheinlichkeit von Banken. Für die Bewertung des Kreditrisikos gibt es grundsätzlich mehrere Möglichkeiten:
. Heuristischer Methoden, die sich in erster Linie auf subjektive, praktische Erfahrungen und Expertenaussagen stützen
. Statistische Methoden, die historische Daten als Basis für ihre Bewertung heranziehen
. Kausale Modelle, die sich rein durch analytische Beziehungen aus der Finanztheorie ohne Verwendung historischer Daten ergeben
. Hybride Formen, die sich aus Kombinationen der vorhergehenden Methoden zusammensetzen
Der zu Grunde liegende Artikel beschäftigt sich mit statistischen Verfahren, speziell mit dem Logit- und Probit- Modell, zur Modellierung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten, weshalb sich diese Arbeit ebenfalls auf die Betrachtung statistischer Methoden, mit Schwerpunkt auf die zuvor genannten Modelle, beschränken wird.
Im Weiteren (Kapitel 2) wird zunächst auf die grundsätzliche Funktionsweise dieser Modellansätze eingegangen. Danach sollen in Kapitel 3 auch noch weitere mögliche, statistische Verfahren zur Kreditrisiko Beurteilung aufgezeigt und die Vor- und Nachteile einzelner Ansätze herausgearbeitet werden. Kapitel 4 stellt eine generelle Vorgehensweise bei der Schätzung eines Probit- Modells anhand der empirischen Analyse im zu Grunde liegenden Artikel dar. Eine kritische Betrachtung des Artikels in Kapitel 5 und eine Zusammenfassung in Kapitel 6 schließen diese Arbeit ab.
Soweit nicht explizit anders gekennzeichnet, beziehen sich die Informationen und Aussagen in dieser Arbeit auf den zu besprechenden Artikel "Ökonometrische Verfahren zur Modellierung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten: Logit- und Probit- Modelle" von Kaiser/Szczesny. Logit- und Probit- Modelle stellen ökonometrische Methoden dar, mit deren Hilfe direkt Ausfallswahrscheinlichkeiten von Krediten geschätzt werden können.
. Heuristischer Methoden, die sich in erster Linie auf subjektive, praktische Erfahrungen und Expertenaussagen stützen
. Statistische Methoden, die historische Daten als Basis für ihre Bewertung heranziehen
. Kausale Modelle, die sich rein durch analytische Beziehungen aus der Finanztheorie ohne Verwendung historischer Daten ergeben
. Hybride Formen, die sich aus Kombinationen der vorhergehenden Methoden zusammensetzen
Der zu Grunde liegende Artikel beschäftigt sich mit statistischen Verfahren, speziell mit dem Logit- und Probit- Modell, zur Modellierung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten, weshalb sich diese Arbeit ebenfalls auf die Betrachtung statistischer Methoden, mit Schwerpunkt auf die zuvor genannten Modelle, beschränken wird.
Im Weiteren (Kapitel 2) wird zunächst auf die grundsätzliche Funktionsweise dieser Modellansätze eingegangen. Danach sollen in Kapitel 3 auch noch weitere mögliche, statistische Verfahren zur Kreditrisiko Beurteilung aufgezeigt und die Vor- und Nachteile einzelner Ansätze herausgearbeitet werden. Kapitel 4 stellt eine generelle Vorgehensweise bei der Schätzung eines Probit- Modells anhand der empirischen Analyse im zu Grunde liegenden Artikel dar. Eine kritische Betrachtung des Artikels in Kapitel 5 und eine Zusammenfassung in Kapitel 6 schließen diese Arbeit ab.
Soweit nicht explizit anders gekennzeichnet, beziehen sich die Informationen und Aussagen in dieser Arbeit auf den zu besprechenden Artikel "Ökonometrische Verfahren zur Modellierung von Kreditausfallwahrscheinlichkeiten: Logit- und Probit- Modelle" von Kaiser/Szczesny. Logit- und Probit- Modelle stellen ökonometrische Methoden dar, mit deren Hilfe direkt Ausfallswahrscheinlichkeiten von Krediten geschätzt werden können.
Noch keine Bewertungen vorhanden
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für Ihr Feedback
Wir nutzen Ihr Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen keine Rückmeldung geben können. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, können Sie sich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice