Potenzielle Einflussfaktoren auf die Höhe der Recovery Rate von Bankkrediten an KMU. Eine Umfrage in der Bankpraxis von Jens Grunert und Martin Weber Analyse und Beurteilung des Artikels
-
- Taschenbuch
- eBook ausgewählt
-
Form:Einzelkauf Download
-
Sprache:Deutsch
15,99 €
inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
ePUB
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Ja
Erscheinungsdatum
11.03.2009
Verlag
GRINSeitenzahl
20 (Printausgabe)
Dateigröße
220 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783640286867
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1,3, Wissenschaftliche Hochschule Lahr (Finanzen / Banken / Controlling), Veranstaltung: Risikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Für das Kreditrisiko gibt es in der einschlägigen wissenschaftlichen Literatur mehr als eine Definition. Nachfolgend sollen drei Definitionsbeispiele genannt werden, die das Kreditrisiko in seiner Bedeutung bestimmen. Das Gabler Bank Lexikon in seiner aktuellen 13. Auflage spricht vom Kreditrisiko als dem "Risiko, das in der Gefahr des teilweisen oder vollständigen Ausfalls vertraglich vereinbarter Zins- und Tilgungsleistungen besteht, die ein Kreditnehmer zu erbringen hat."
Schiller und Tytko unterteilen Kreditrisiken in originäre und derivative Risiken. Originäre Kreditrisiken setzen sich aus dem Bonitäts-, dem Liquiditäts-, dem Sicherungs- und dem Länderrisiko zusammen. Diese Art der Definition beschreibt die Tatsache, dass "bei einem Kreditgeschäft der Schuldner den vereinbarten Kreditvertrag nicht vertragsgerecht erfüllt." Die Inhalte des zu betrachtenden Artikels von Grunert und Weber sind dem originären Kreditrisiko zuzuordnen. Ergänzend sei noch das derivative oder auch passiv bezeichnete Kreditrisiko näher dargestellt, welches nach Schiller und Tytko aus dem Zinsänderungs-, dem Inflations-, dem Währungs- und dem Konsortialrisiko besteht.
Schierenbeck et. al. geben geben ihrer Definition vom Kreditrisiko noch eine quantitative Note, indem das "Kreditrisiko, das eine mögliche Verlustüberraschung umschreibt," nur den unerwarteten Verlust bezeichnet, "der über den bereits in der Standard-Risikokosten-Rechnung antizipierten Verlust hinausgeht." Dieser Definition folgend weist das Kreditrisiko drei Besonderheiten auf, die nachfolgend kurz genannt werden sollen.
1. In der Regel sind die Wahrscheinlichkeiten für Kreditverluste
deutlich rechtsschief verteilt.
2. Aufgrund von vielfältigen Interdependenzen zwischen dem
erwarteten und unerwarteten Verlust sind beide immer bei der Messung des Kreditrisikos zu berücksichtigen, obwohl der
erwartete Verlust durch die Berechnung der Standard-
Risikokosten bereits abgedeckt wurde.
3. Das Kreditrisiko eines Kreditportfolios lässt sich
analog der Kapitalmarkttheorie in eine systematische und
unsystematische Komponente zerlegen. Das systematische Risiko, welches nicht diversifiziert werden kann, wird z.B. durch makroökonomische Einflüsse geprägt. ...
Schiller und Tytko unterteilen Kreditrisiken in originäre und derivative Risiken. Originäre Kreditrisiken setzen sich aus dem Bonitäts-, dem Liquiditäts-, dem Sicherungs- und dem Länderrisiko zusammen. Diese Art der Definition beschreibt die Tatsache, dass "bei einem Kreditgeschäft der Schuldner den vereinbarten Kreditvertrag nicht vertragsgerecht erfüllt." Die Inhalte des zu betrachtenden Artikels von Grunert und Weber sind dem originären Kreditrisiko zuzuordnen. Ergänzend sei noch das derivative oder auch passiv bezeichnete Kreditrisiko näher dargestellt, welches nach Schiller und Tytko aus dem Zinsänderungs-, dem Inflations-, dem Währungs- und dem Konsortialrisiko besteht.
Schierenbeck et. al. geben geben ihrer Definition vom Kreditrisiko noch eine quantitative Note, indem das "Kreditrisiko, das eine mögliche Verlustüberraschung umschreibt," nur den unerwarteten Verlust bezeichnet, "der über den bereits in der Standard-Risikokosten-Rechnung antizipierten Verlust hinausgeht." Dieser Definition folgend weist das Kreditrisiko drei Besonderheiten auf, die nachfolgend kurz genannt werden sollen.
1. In der Regel sind die Wahrscheinlichkeiten für Kreditverluste
deutlich rechtsschief verteilt.
2. Aufgrund von vielfältigen Interdependenzen zwischen dem
erwarteten und unerwarteten Verlust sind beide immer bei der Messung des Kreditrisikos zu berücksichtigen, obwohl der
erwartete Verlust durch die Berechnung der Standard-
Risikokosten bereits abgedeckt wurde.
3. Das Kreditrisiko eines Kreditportfolios lässt sich
analog der Kapitalmarkttheorie in eine systematische und
unsystematische Komponente zerlegen. Das systematische Risiko, welches nicht diversifiziert werden kann, wird z.B. durch makroökonomische Einflüsse geprägt. ...
Kundinnen und Kunden meinen
Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel
Helfen Sie anderen Kund*innen durch Ihre Meinung
Kurze Frage zu unserer Seite
Vielen Dank für Ihr Feedback
Wir nutzen Ihr Feedback, um unsere Produktseiten zu verbessern. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Ihnen keine Rückmeldung geben können. Falls Sie Kontakt mit uns aufnehmen möchten, können Sie sich aber gerne an unseren Kund*innenservice wenden.
zum Kundenservice