Modellierung und Prognose von Börsencrashs mit dem Log Periodic Power Law Eine komplexitätsökonomische Analyse spekulativer Blasen an deutschen und amerikanischen Finanzmärkten
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Sprache:Deutsch
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Produktdetails
Format
ePUB
Kopierschutz
Nein
Erscheinungsdatum
15.03.2012
Verlag
GRINSeitenzahl
152 (Printausgabe)
Dateigröße
1577 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783656153443
Masterarbeit aus dem Jahr 2011 im Fachbereich VWL - Finanzwissenschaft, Note: 1.0, Helmut-Schmidt-Universität - Universität der Bundeswehr Hamburg, Sprache: Deutsch, Abstract: In der Masterarbeit "Modellierung und Prognose von Börsencrashs mit dem Log Periodic Power Law. Eine komplexitätsökonomische Analyse spekulativer Blasen an deutschen und amerikanischen Finanzmärkten." wurde sich kritisch mit dem Thema spekulativer Basen, deren
Entstehung und deren Platzen auseinandergesetzt. Der theoretische Rahmen dieser Arbeit
bildete dabei das noch junge Forschungsprogramm der Komplexitätsökonomik. In der Komplexitätsökonomik
werden Theorien und Modelle aus unterschiedlichen wissenschaftlichen
Disziplinen wie der Psychologie, Evolutorik, Physik etc. verwendet, um ökonomische Probleme
zu beschreiben und zu erklären. Vor diesem Hintergrund werden Finanzmärkte als komplexe,
dynamische und adaptive Systeme verstanden. In diesen Systemen werden spekulative
Blasen respektive große Kurseinbrüche als endogene, systemimmanente Phänomene aufgefasst,
deren Ursache das sich selbst verstärkende Imitationsverhalten der Marktteilnehmer ist.
Dieses Verhalten der Marktteilnehmer führt über mehrere Monate bzw. Jahre zu einem kritischen
Systemzustand, indem der Kurseinbruch am wahrscheinlichsten ist. Kurseinbrüche
können demnach als Phasenübergänge von komplexen Systemen aufgefasst werden, die gekennzeichnet
sind durch diskrete Skaleninvarianz und Log-Periodizität.
Entstehung und deren Platzen auseinandergesetzt. Der theoretische Rahmen dieser Arbeit
bildete dabei das noch junge Forschungsprogramm der Komplexitätsökonomik. In der Komplexitätsökonomik
werden Theorien und Modelle aus unterschiedlichen wissenschaftlichen
Disziplinen wie der Psychologie, Evolutorik, Physik etc. verwendet, um ökonomische Probleme
zu beschreiben und zu erklären. Vor diesem Hintergrund werden Finanzmärkte als komplexe,
dynamische und adaptive Systeme verstanden. In diesen Systemen werden spekulative
Blasen respektive große Kurseinbrüche als endogene, systemimmanente Phänomene aufgefasst,
deren Ursache das sich selbst verstärkende Imitationsverhalten der Marktteilnehmer ist.
Dieses Verhalten der Marktteilnehmer führt über mehrere Monate bzw. Jahre zu einem kritischen
Systemzustand, indem der Kurseinbruch am wahrscheinlichsten ist. Kurseinbrüche
können demnach als Phasenübergänge von komplexen Systemen aufgefasst werden, die gekennzeichnet
sind durch diskrete Skaleninvarianz und Log-Periodizität.
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