Stochastische Programmierungsmodelle Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk und Asset-Liability-Management
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Sprache:Deutsch
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inkl. gesetzl. MwSt.Beschreibung
Produktdetails
Format
Kopierschutz
Nein
Family Sharing
Nein
Text-to-Speech
Nein
Erscheinungsdatum
17.09.2013
Verlag
GRINSeitenzahl
16 (Printausgabe)
Dateigröße
1032 KB
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
EAN
9783656498377
das Asset-Liability-Management in der stochastischen Programmierung vorgestellt. Der
Value-at-Risk und der Conditional Value-at-Risk beschreiben Risikomaße, mit denen der
erwartete Verlust bzw. Gewinn bei Aktiengeschäften berechnet werden kann. Das Asset-Liability-
Management bezeichnet ein Verfahren zur Steuerung von Versicherungsunternehmen anhand der zukünftigen Entwicklung von Aktiva und Passiva. Dies ist sehr wichtig, da das finanzielle Wohl jeder Firma in der Bilanzaufstellung der Gesellschaft widergespiegelt
wird.
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