Vor Ort
Merkzettel Warenkorb
Produktbild: Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2012
Band 65

Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2012

Aus der Reihe Springer Proceedings in Mathematics & Statistics

149,79 €

inkl. gesetzl. MwSt.

Beschreibung

Produktdetails

Format

PDF

Kopierschutz

Nein

Family Sharing

Nein

Text-to-Speech

Nein

Erscheinungsdatum

05.12.2013

Herausgeber

Josef Dick + weitere

Verlag

Springer

Seitenzahl

686 (Printausgabe)

Dateigröße

8128 KB

Sprache

Englisch

EAN

9783642410956

Beschreibung

Produktdetails

Format

PDF

eBooks im PDF-Format haben eine festgelegte Seitengröße und eignen sich daher nur bedingt zum Lesen auf einem tolino eReader oder Smartphone. Für den vollen Lesegenuss empfehlen wir Ihnen bei PDF-eBooks die Verwendung eines Tablets oder Computers.

Kopierschutz

Nein

Dieses eBook können Sie uneingeschränkt auf allen Geräten der tolino Familie, allen sonstigen eReadern und am PC lesen. Das eBook ist nicht kopiergeschützt und kann ein personalisiertes Wasserzeichen enthalten. Weitere Hinweise zum Lesen von eBooks mit einem personalisierten Wasserzeichen finden Sie unter Hilfe/Downloads.

Family Sharing

Nein

Mit Family Sharing können Sie eBooks innerhalb Ihrer Familie (max. sechs Mitglieder im gleichen Haushalt) teilen. Sie entscheiden selbst, welches Buch Sie mit welchem Familienmitglied teilen möchten. Auch das parallele Lesen durch verschiedene Familienmitglieder ist durch Family Sharing möglich. Um eBooks zu teilen oder geteilt zu bekommen, muss jedes Familienmitglied ein Konto bei Thalia oder einem anderen tolino-Buchhändler haben. Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe/Family-Sharing.

Text-to-Speech

Nein

Bedeutet Ihnen Stimme mehr als Text? Mit der Funktion Text-to-Speech können Sie sich im tolino webReader und in der aktuellen Thalia – Lesen & Hören App das eBook vorlesen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter Hilfe/Text-to-Speech.

Barrierefreiheit
  • keine Information zur Barrierefreiheit bekannt

Erscheinungsdatum

05.12.2013

Herausgeber

Verlag

Springer

Seitenzahl

686 (Printausgabe)

Dateigröße

8128 KB

Sprache

Englisch

EAN

9783642410956

Noch keine Bewertungen vorhanden

Verfassen Sie die erste Bewertung zu diesem Artikel

Helfen Sie anderen Kundinnen und Kunden durch Ihre Meinung.

Kundinnen und Kunden meinen

Bewertungen (0)

Weitere Artikel finden Sie in
  • Produktbild: Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2012
  • Part I Invited Articles.- Jan Baldeaux and Eckhard Platen: Computing Functionals of Square Root and Wishart Processes Under the Benchmark Approach via Exact Simulation.- Dmitriy Bilyk and Michael Lacey: The Supremum Norm of the Discrepancy Function: Recent Results and Connections.- Pierre Del Moral, Gareth W. Peters, and Christelle Vergé: An Introduction to Stochastic Particle Integration Methods: With Applications to Risk and Insurance.- Michael B. Giles: Multilevel Monte Carlo Methods.- Fred J. Hickernell, Lan Jiang, Yuewei Liu, and Art B. Owen: Guaranteed Conservative Fixed Width Confidence Intervals Via Monte Carlo Sampling.- Aicke Hinrichs: Discrepancy, Integration and Tractability.- Leszek Plaskota: Noisy Information: Optimality, Complexity, Tractability.- Part II: Tutorial.- Alexander Keller: Quasi-Monte Carlo Image Synthesis in a Nutshell.- Part III Contributed Articles.- Nico Achtsis, Ronald Cools, and Dirk Nuyens: Model.- Christoph Aistleitner and Markus Weimar: Probabilistic Star Discrepancy Bounds for Double Infinite Random Matrices.- Dmitriy Bilyk: The L2 Discrepancy of Irrational Lattices.- Thomas Daun and Stefan Heinrich: Complexity of Banach Space Valued and Parametric Integration.- Gregory E. Fasshauer and Qi Ye: A Kernel-Based Collocation Method for Elliptic Partial Differential Equations With Random Coefficients.- Colin Fox: Polynomial Accelerated MCMC and Other Sampling Algorithms Inspired by Computational Optimization.- Michael B. Giles and Lukasz Szpruch: Antithetic Multilevel Monte Carlo Estimation for Multidimensional SDEs.- François Giraud and Pierre Del Moral: On the Convergence of Quantum and Sequential Monte Carlo Methods.- Michael Gnewuch: Lower Error Bounds for Randomized Multilevel and Changing Dimension Algorithms.- Rami El Haddad, Rana Fakhereddine, Christian Lécot, and Gopalakrishnan Venkiteswaran: Extended Latin Hypercube Sampling for Integration and Simulation.- Hiroshi Haramoto, Makoto Matsumoto, Takuji Nishimura, and Yuki Otsuka: A Non-Empirical Test on the Second to the Sixth Least Significant Bits of Pseudorandom Number Generators.- Roswitha Hofer and Gottlieb Pirsic: A Finite-Row Scrambling of Niederreiter Sequences.- Lutz Kämmerer: Reconstructing Multivariate Trigonometric Polynomials by Sampling Along Generated Sets.- Jonathan M. Keith and Christian M. Davey: Bayesian Approaches to the Design of Markov Chain Monte Carlo Samplers.- Alexander Keller and Nikolaus Binder: Deterministic Consistent Density Estimation for Light Transport Simulation.- Mihály Kovács, Stig Larsson, and Karsten Urban: On Wavelet-Galerkin Methods for Semilinear Parabolic Equations With Additive Noise.- Peter Kritzer, Gunther Leobacher, and Friedrich Pillichshammer: Component-by-Component Construction of Hybrid Point Sets Based on Hammersley and Lattice Point Sets.- Quoc Thong Le Gia: A QMC-Spectral Method for Elliptic PDEs With Random Coefficients on the Unit Sphere.- Alexander Litvinenko, Hermann G. Matthies, and Tarek A. El-Moselhy: Sampling and Low-Rank Tensor Approximation of the Response Surface.- Ian C. Marschner: The Stochastic EM Algorithm for Censored Mixed Models.- Makoto Matsumoto and Takehito Yoshiki: Existence of Higher Order Convergent Quasi-Monte Carlo Rules Via Walsh Figure of Merit.- Werner Römisch: ANOVA Decomposition of Convex Piecewise Linear Functions.- Daniel Rudolf: Hit-and-Run for Numerical Integration.- Christoph Schwab: QMC Galerkin Discretization of Parametric Operator Equations.- Vasile Sinescu, Frances Y. Kuo, and Ian H. Sloan: On the Choice of Weights in a Function Space for Quasi-Monte Carlo Methods for a Class of Generalised Response Models in Statistics.- Jonas sukys, Siddhartha Mishra, and Christoph Schwab: Multi-Level Monte Carlo Finite Difference and Finite Volume Methods for Stochastic Linear Hyperbolic Systems.- Conference Participants.- Index