Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
03.05.2001
Verlag
GRINSeitenzahl
68
Maße (L/B/H)
21/14,8/0,6 cm
Gewicht
112 g
Auflage
2. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-8386-3812-6
Diplomarbeit aus dem Jahr 1996 im Fachbereich BWL - Investition und Finanzierung, Note: 1,2, Leuphana Universität Lüneburg (Wirtschaft), Veranstaltung: Prof. Dr. Huth, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Abbildungsverzeichnis3
Tabellenverzeichnis3
Abkürzungsverzeichnis4
1.Methodik der Strukturierung5
1.1Begriffliche Abgrenzung5
1.2Derivative Instrumente als Basis des Strukturierungsprozesses6
1.3Strukturierungsmuster9
2.Angebots- und Nachfragekomponenten13
2.1Bedarfsbestimmung13
2.1.1Institutionelle Anleger13
2.1.2Private Investoren15
2.2Strukturierte Anleihen aus Sicht des Anleiheemittenten16
2.2.1Strukturierung und Hedging16
2.2.2Plazierung17
2.2.3Kurspflege18
2.3Zielsetzung und Bedeutung von Finanzintermediären19
3.Analyse ausgewählter strukturierter Anleihen21
3.1Kombizinsanleihe22
3.2Gleitzinsanleihe26
3.3Stufenzinsanleihe30
3.4Capped, Floored und Collared Floating Rate Note37
3.5Reverse Floating Rate Note41
3.6Step-Up-Recovery Floating Rate Note (SURF)46
4.Bewertung strukturierter Anleihen53
4.1Analyse und Zerlegung des komplexen Anleihezahlungsstroms54
4.2Additive Bewertung der elementaren Zinsinstrumente55
4.3Arbitrageansatz über Konstruktion einer synthetischen Zinsposition56
4.4Renditeermittlung strukturierter Anleihen58
Literatur- und Quellenverzeichnis60
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.
Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
Abbildungsverzeichnis3
Tabellenverzeichnis3
Abkürzungsverzeichnis4
1.Methodik der Strukturierung5
1.1Begriffliche Abgrenzung5
1.2Derivative Instrumente als Basis des Strukturierungsprozesses6
1.3Strukturierungsmuster9
2.Angebots- und Nachfragekomponenten13
2.1Bedarfsbestimmung13
2.1.1Institutionelle Anleger13
2.1.2Private Investoren15
2.2Strukturierte Anleihen aus Sicht des Anleiheemittenten16
2.2.1Strukturierung und Hedging16
2.2.2Plazierung17
2.2.3Kurspflege18
2.3Zielsetzung und Bedeutung von Finanzintermediären19
3.Analyse ausgewählter strukturierter Anleihen21
3.1Kombizinsanleihe22
3.2Gleitzinsanleihe26
3.3Stufenzinsanleihe30
3.4Capped, Floored und Collared Floating Rate Note37
3.5Reverse Floating Rate Note41
3.6Step-Up-Recovery Floating Rate Note (SURF)46
4.Bewertung strukturierter Anleihen53
4.1Analyse und Zerlegung des komplexen Anleihezahlungsstroms54
4.2Additive Bewertung der elementaren Zinsinstrumente55
4.3Arbitrageansatz über Konstruktion einer synthetischen Zinsposition56
4.4Renditeermittlung strukturierter Anleihen58
Literatur- und Quellenverzeichnis60
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.
Bitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.
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