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Produktbild: Introduction to Stochastic Analysis and Malliavin Calculus
Band 13

Introduction to Stochastic Analysis and Malliavin Calculus

Aus der Reihe Publications of the Scuola Normale Superiore

29,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei

Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.04.2014

Verlag

Edizioni della Normale

Seitenzahl

279

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,7 cm

Gewicht

458 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-88--7642497-7

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Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

17.04.2014

Verlag

Edizioni della Normale

Seitenzahl

279

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,7 cm

Gewicht

458 g

Auflage

1. Auflage

Sprache

Englisch

ISBN

978-88--7642497-7

Herstelleradresse

Müller - lila Logistik
Am Buchberg 8
74572 Blaufelden
DE

Email: info@sigloch.de

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  • Produktbild: Introduction to Stochastic Analysis and Malliavin Calculus
  • Introduction.- 1 Gaussian measures in Hilbert spaces.- 2 Gaussian random variables.- 3 The Malliavin derivative.- 4 Brownian Motion.- 5 Markov property of Brownian motion.- 6 Ito’s integral.- 7 Ito’s formula.- 8 Stochastic differential equations.- 9 Relationship between stochastic and parabolic equations.- 10 Formulae of Feynman–Kac and Girsanov.- 11 Malliavin calculus.- 12 Asymptotic behaviour of transition semigroups.- A The Dynkin Theorem.- B Conditional expectation.- C Martingales.- D Fixed points depending on parameters.- E A basic ergodic theorem.- References.