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Nonlinear Time Series Analysis with Applications to Foreign Exchange Rate Volatility

49,99 €

inkl. gesetzl. MwSt., Versandkostenfrei


Beschreibung

Produktdetails

Einband

Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.10.1997

Verlag

Physica

Seitenzahl

222

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,3 cm

Gewicht

376 g

Auflage

1998

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-7908-1041-7

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Taschenbuch

Erscheinungsdatum

15.10.1997

Verlag

Physica

Seitenzahl

222

Maße (L/B/H)

23,5/15,5/1,3 cm

Gewicht

376 g

Auflage

1998

Sprache

Englisch

ISBN

978-3-7908-1041-7

Herstelleradresse

Physica Verlag
Tiergartenstr. 17
69121 Heidelberg
DE

Email: ProductSafety@springernature.com

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  • Introduction.- Modelling Volatility of Financial Time Series: Risk and Volatility; Stock Returns; Interest Rates; Foreign Exchange Rates; Conclusions.- Nonlinear Time Series Analysis: Introduction; Deterministic Systems and Chaos; Parametric Stochastic Models; Nonparametric and Semiparametric Models; Testing Linearity; Nonlinear Prediction; Directionality and Reversibility; Conclusions.- ARCH Models and Extensions: Introduction; Standard ARCH and GARCH; Specification of the Conditional Distribution; Persistence of Volatitlity; Asymmetry of Volatility; Risk and Return; Asymmetry and Persistence of the FX Rates; News Impact Functions; Temporal (Dis-)Aggregation; Market Components and Heterogeneous ARCH; Directionality of ARCH Processes; Conclusions.- Nonparametric and Semiparametric Models: Introduction; The CHARN Model; Higher Order Conditional Moments and Stochastic Volatility; Nonparametric Generalized ARCH Models; Conclusions.- Conclusions and Outlook.