Mathematische Modellierung zur Ermittlung der kurz- und langfristigen Liquiditätsrisiken in Kreditinstituten sowie Entwicklung eines geeigneten Frühwa Diplomarbeit
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Sprache:Deutsch
47,95 €
inkl. gesetzl. MwSt.,
Beschreibung
Produktdetails
Einband
Taschenbuch
Erscheinungsdatum
26.06.2014
Verlag
GRINSeitenzahl
140
Maße (L/B/H)
21/14,8/1,1 cm
Gewicht
213 g
Auflage
1. Auflage
Sprache
Deutsch
ISBN
978-3-656-67264-7
von Banken in der Lage die Liquiditätsrisiken des betrachteten Kreditinstitutes zu quantifizieren. Die im Frühwarnsystem verwendeten Komponenten werden vor den Erklärungen zur Software ausführlich beschrieben, wobei dies bestimmte Verteilungen aus der Extremwerttheorie, die Peaks-over-Threshold Methode, die Liquiditätsablaufbilanz und der Liquidity Value at Risk sind. Darüber hinaus erfolgt die Denfinition des Liquiditätsrisikos aus mehreren Betrachtungsweisen, ein Abschnitt über die Maximum-Likelihood-Schätzung, Ausführungen zu den mathematischen Eigenschaften von Risikomaßen sowie
Beschreibungen klassischer Risikokennziffern und der Kennzahlen zur Quantifizierung von Liquiditätsrisiken. Die vorgestellten klassischen Kennziffern sind der Value at Risk und der Expected Shortfall, während die Erläuterungen zu den Liquiditätsrisikokennzahlen, neben dem im Frühwarnsystem integrierten Liquidity Value at Risk, den Liquidity
at Risk sowie den Dynamic Liquidity at Risk umfassen.
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